Сравнение CCVAX с HASCX
CCVAX (Calvert Small-Cap Fund) and HASCX (Harbor Small Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CCVAX returned 7.73%/yr vs 11.58%/yr for HASCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CCVAX charges 1.19%/yr vs 0.87%/yr for HASCX.
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и HASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.58% соответственно.
CCVAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- -1.74%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 7.73%
HASCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 25.78%
- 6 месяцев
- 23.36%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам CCVAX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 1.66% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 25.78% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Correlation
The correlation between CCVAX and HASCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г. | 0.93 |
The correlation between CCVAX and HASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCVAX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
CCVAX
HASCX
Сравнение CCVAX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.25 | -4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 14.60 | -14.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.18 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.41 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и HASCX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и HASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCVAX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -58.90% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -9.89% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.02% | -28.34% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -28.34% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -42.15% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -1.67% | -10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -8.14% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 2.88% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и HASCX
Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.46%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCVAX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 6.09% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 14.55% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 19.37% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 20.73% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 22.90% | -2.92% |
Сравнение комиссий CCVAX и HASCX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и HASCX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности HASCX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 13.89% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 2.71% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
CCVAX and HASCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HASCX has higher volatility (6.09%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs HASCX's -58.90%.
HASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCVAX и HASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор