Сравнение CCVAX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CCVAX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCVAX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | -2.74% | -6.30% | 11.92% | 11.45% | -16.14% | 19.81% | 14.64% | 26.02% | -6.94% | 13.42% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CCVAX показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 7.48% против 10.57% соответственно.
CCVAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 7.48%
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCVAX и HASCX
CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
CCVAX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
CCVAX
HASCX
Сравнение CCVAX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCVAX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 1.33 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.85 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.95 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 7.48 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCVAX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.33 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.28 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CCVAX и HASCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCVAX и HASCX
Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности HASCX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCVAX Calvert Small-Cap Fund | 14.52% | 14.12% | 1.47% | 0.12% | 1.43% | 7.26% | 0.00% | 1.23% | 5.97% | 14.34% | 1.39% | 9.12% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок CCVAX и HASCX
Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCVAX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -58.90% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -14.64% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -28.34% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -42.15% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.08% | -7.10% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -8.18% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 3.81% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCVAX и HASCX
Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 5.40%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCVAX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.91% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 14.39% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 21.62% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 20.68% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 22.82% | -2.86% |