PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCVAX с HASCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCVAX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCVAX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции CCVAX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 7.73% против 11.58% соответственно.


CCVAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.66%
6 месяцев
0.10%
1 год
-1.74%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.96%
10 лет*
7.73%

HASCX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.41%
С начала года
25.78%
6 месяцев
23.36%
1 год
42.38%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCVAX и HASCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund
1.66%-6.30%11.92%11.45%-16.14%19.81%14.64%26.02%-6.94%13.42%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
25.78%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%28.97%-16.16%21.63%

Correlation

The correlation between CCVAX and HASCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2004 г.

0.93

The correlation between CCVAX and HASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert Small-Cap Fund

Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CCVAX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина

HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCVAX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCVAXHASCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.37

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

4.25

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

14.60

-14.95

CCVAX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCVAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCVAX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCVAXHASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.18

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.41

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CCVAX и HASCX

Максимальная просадка CCVAX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCVAX и HASCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCVAXHASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-58.90%

+3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-9.89%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.02%

-28.34%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.16%

-28.34%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-42.15%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-1.67%

-10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-8.14%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

2.88%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CCVAX и HASCX

Текущая волатильность для Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) составляет 4.46%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что CCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCVAXHASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.09%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

14.55%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

19.37%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

20.73%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

22.90%

-2.92%

Сравнение комиссий CCVAX и HASCX

CCVAX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCVAX и HASCX

Дивидендная доходность CCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности HASCX в 2.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund
13.89%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund
2.71%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%

Часто задаваемые вопросы


CCVAX and HASCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HASCX has higher volatility (6.09%) compared to CCVAX (4.46%). In terms of maximum drawdown, CCVAX dropped -55.18% vs HASCX's -58.90%.

HASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCVAX и HASCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор