PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCUP с NUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCUP и NUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCUP показывает доходность -20.97%, что значительно выше, чем у NUG с доходностью -57.59%.


CCUP

1 день
-20.05%
1 месяц
-47.47%
С начала года
-20.97%
6 месяцев
-36.36%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

NUG

1 день
-4.30%
1 месяц
-34.47%
С начала года
-57.59%
6 месяцев
-61.72%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCUP и NUG


Correlation

The correlation between CCUP and NUG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF

Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение CCUP c NUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF (CCUP) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCUP vs. NUG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCUPNUGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.94

+0.47

Просадки

Сравнение просадок CCUP и NUG

Максимальная просадка CCUP за все время составила -93.74%, что больше максимальной просадки NUG в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCUP и NUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCUPNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.74%

-65.69%

-28.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.98%

-65.69%

-21.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.18%

-29.27%

-39.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CCUP и NUG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCUPNUGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

197.62%

80.36%

+117.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

197.62%

80.36%

+117.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

197.62%

80.36%

+117.26%

Сравнение комиссий CCUP и NUG

CCUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NUG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCUP и NUG

Ни CCUP, ни NUG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CCUP and NUG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CCUP.

CCUP and NUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CCUP and 0.75% for NUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCUP и NUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор