Сравнение CCSZX с SHGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).
CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSZX и SHGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSZX и SHGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 23.89% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | -39.43% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 4.81% | 35.09% | 26.04% | 45.28% | -31.70% | 38.60% | 45.56% | 54.92% | -8.70% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSZX показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 1.70% против 22.68% соответственно.
CCSZX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.70%
SHGTX
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 22.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSZX и SHGTX
CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.
Доходность на риск
CCSZX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск
CCSZX
SHGTX
Сравнение CCSZX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSZX | SHGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 2.02 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.60 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.13 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 15.42 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSZX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 2.02 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.61 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.85 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.60 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между CCSZX и SHGTX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSZX и SHGTX
Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.42% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 0.00% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
SHGTX Columbia Seligman Global Technology Fund | 8.06% | 8.45% | 14.04% | 6.22% | 3.94% | 11.77% | 9.92% | 10.26% | 12.75% | 7.25% | 8.13% | 8.09% |
Просадки
Сравнение просадок CCSZX и SHGTX
Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и SHGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSZX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -77.47% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -14.93% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.27% | -43.17% | -19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -43.17% | -19.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.54% | -7.51% | -34.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -25.06% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.00% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSZX и SHGTX
Текущая волатильность для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) составляет 7.64%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSZX | SHGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 11.08% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 21.67% | -8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 31.05% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 27.29% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 26.64% | -4.89% |