PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSZX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSZX с PCLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSZX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSZX и PCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		24.29%15.36%7.11%-6.90%-39.43%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, CCSZX показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 30.80%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 1.73% против 13.29% соответственно.

CCSZX

1 день
0.49%
1 месяц
11.23%
С начала года
24.29%
6 месяцев
30.24%
1 год
32.15%
3 года*
14.50%
5 лет*
1.10%
10 лет*
1.73%

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Commodity Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с BICSXCCSZX с BRCAXCCSZX с COSZXCCSZX с DBCMXCCSZX с FIFGXCCSZX с VCMDX
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX

Сравнение комиссий CCSZX и PCLIX

CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

CCSZX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSZX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSZXPCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.83

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.38

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.13

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

8.68

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSZX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSZX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSZX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSZXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.83

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.98

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.17

-0.30

Корреляция

Корреляция между CCSZX и PCLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSZX и PCLIX

Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности PCLIX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.41%3.00%8.84%4.42%0.00%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%0.00%0.00%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Просадки

Сравнение просадок CCSZX и PCLIX

Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, примерно равная максимальной просадке PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSZXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-66.60%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-10.90%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.27%

-21.59%

-40.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.27%

-51.78%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.35%

0.00%

-41.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.83%

-24.39%

-16.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.93%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSZX и PCLIX

Текущая волатильность для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) составляет 7.73%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSZXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

10.48%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

14.76%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

18.95%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

19.13%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

40.53%

-18.78%