Сравнение CCSZX с CTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).
CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSZX и CTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSZX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 23.89% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | -39.43% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -6.10% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSZX показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции CCSZX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 1.70% против 20.80% соответственно.
CCSZX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.70%
CTCAX
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSZX и CTCAX
CCSZX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Доходность на риск
CCSZX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
CCSZX
CTCAX
Сравнение CCSZX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSZX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.24 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.84 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.30 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 8.07 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSZX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.24 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.50 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.84 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.71 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между CCSZX и CTCAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSZX и CTCAX
Дивидендная доходность CCSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CTCAX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.42% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 0.00% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.50% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок CCSZX и CTCAX
Максимальная просадка CCSZX за все время составила -63.75%, примерно равная максимальной просадке CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSZX и CTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSZX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -61.04% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -14.43% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.27% | -39.55% | -22.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -39.55% | -22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.54% | -10.51% | -31.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.83% | -10.75% | -30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.12% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSZX и CTCAX
Текущая волатильность для Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) составляет 7.64%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что CCSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSZX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 8.94% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 16.85% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 27.31% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.07% | 25.88% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 24.70% | -2.95% |