PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSTX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSTX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

CCSTX управляется Capital Group. Фонд был запущен 12 апр. 2010 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSTX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSTX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		-0.12%4.09%2.05%2.50%-2.91%-0.15%2.35%3.02%1.41%1.20%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, CCSTX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

CCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.97%
3 года*
2.44%
5 лет*
1.10%
10 лет*
1.15%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group California Short-Term Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с CCSTX:
CCSTX с VMLTXCCSTX с RFNGXCCSTX с HIMFXCCSTX с AHMFXCCSTX с RFNBXCCSTX с CCCMXCCSTX с APUSX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий CCSTX и USMTX

CCSTX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

CCSTX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSTX
Ранг доходности на риск CCSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSTX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSTXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

3.86

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

6.92

-4.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

3.29

-1.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

6.97

-5.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

36.30

-28.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSTX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSTX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSTX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSTXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.86

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

2.60

-1.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.09

-1.45

Корреляция

Корреляция между CCSTX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSTX и USMTX

Дивидендная доходность CCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности USMTX в 2.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		2.13%2.30%2.13%1.54%0.72%1.02%1.45%1.40%1.30%0.90%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%

Просадки

Сравнение просадок CCSTX и USMTX

Максимальная просадка CCSTX за все время составила -5.09%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSTX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSTXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-1.98%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-0.40%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.08%

-1.92%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.30%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-0.19%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.08%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSTX и USMTX

Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSTXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.22%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

0.40%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

0.70%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.54%

0.72%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

0.75%

+0.82%