PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSTX с VMLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSTX с VMLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX).

CCSTX управляется Capital Group. Фонд был запущен 12 апр. 2010 г.. VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSTX и VMLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSTX и VMLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		-0.12%4.09%2.05%2.50%-2.91%-0.15%2.35%3.02%1.41%1.20%
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.04%5.39%3.14%4.19%-2.98%0.83%3.30%4.11%1.56%2.02%

Доходность по периодам

С начала года, CCSTX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VMLTX с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции CCSTX уступали акциям VMLTX по среднегодовой доходности: 1.15% против 2.04% соответственно.

CCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.97%
3 года*
2.44%
5 лет*
1.10%
10 лет*
1.15%

VMLTX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.78%
3 года*
3.71%
5 лет*
1.98%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group California Short-Term Municipal Fund

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с CCSTX:
CCSTX с RFNGXCCSTX с AHMFXCCSTX с HIMFXCCSTX с RFNBXCCSTX с CCCMXCCSTX с APUSXCCSTX с ATOIX
Часто сравнивают с VMLTX:
VMLTX с VWSTXVMLTX с VTEBVMLTX с VWIUXVMLTX с DFCMXVMLTX с BNDVMLTX с FMNDXVMLTX с VBIAX

Сравнение комиссий CCSTX и VMLTX

CCSTX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VMLTX в 0.17%.

CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

CCSTX vs. VMLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSTX
Ранг доходности на риск CCSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VMLTX
Ранг доходности на риск VMLTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLTX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSTX c VMLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSTXVMLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.75

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.50

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.56

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.27

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

9.71

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSTX vs. VMLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSTX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMLTX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSTX и VMLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSTXVMLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.08

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.07

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.92

-1.28

Корреляция

Корреляция между CCSTX и VMLTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSTX и VMLTX

Дивидендная доходность CCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VMLTX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		2.13%2.30%2.13%1.54%0.72%1.02%1.45%1.40%1.30%0.90%0.00%0.00%
VMLTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.06%3.75%3.27%2.30%1.56%1.64%1.62%2.01%1.81%1.55%1.52%1.50%

Просадки

Сравнение просадок CCSTX и VMLTX

Максимальная просадка CCSTX за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки VMLTX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSTX и VMLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSTXVMLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-6.41%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-2.02%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.08%

-5.69%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.09%

-6.41%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.44%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-0.48%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.47%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSTX и VMLTX

Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) имеют волатильность 0.54% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSTXVMLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.52%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

1.02%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

2.32%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.54%

1.84%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

1.92%

-0.35%