PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSTX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCSTX с FHMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCSTX (Capital Group California Short-Term Municipal Fund) and FHMIX (Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, CCSTX returned 1.22%/yr vs 1.14%/yr for FHMIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CCSTX charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for FHMIX.

Доходность

Сравнение доходности CCSTX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCSTX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 1.11%.

CCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.59%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.22%
10 лет*
1.23%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.37%
1 год
2.85%
3 года*
1.86%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCSTX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		0.68%4.09%2.05%2.50%-2.91%-0.11%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		1.11%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Correlation

The correlation between CCSTX and FHMIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group California Short-Term Municipal Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с CCSTX:
CCSTX с VMLTXCCSTX с RFNGXCCSTX с RFNBXCCSTX с CCCMXCCSTX с AHMFXCCSTX с HIMFXCCSTX с FSMUX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FOHFXFHMIX с FJMNXFHMIX с FKTIXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с COLTX

Доходность на риск

CCSTX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSTX
Ранг доходности на риск CCSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSTX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSTX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSTXFHMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.19

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
11.49

-6.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.08

5.69

-3.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

28.50

-25.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

77.58

-68.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSTX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSTX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHMIX равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSTX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSTXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.45

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.44

-0.77

Просадки

Сравнение просадок CCSTX и FHMIX

Максимальная просадка CCSTX за все время составила -5.09%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSTX и FHMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCSTXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-0.50%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-0.10%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.79%

-0.50%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.08%

-0.50%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-0.06%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.04%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSTX и FHMIX

Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что CCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCSTXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

0.21%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

0.56%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

0.89%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.56%

0.79%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

0.79%

+0.78%

Сравнение комиссий CCSTX и FHMIX

CCSTX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSTX и FHMIX

Дивидендная доходность CCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FHMIX в 2.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		2.33%2.30%2.13%1.54%0.72%1.02%1.45%1.40%1.30%0.90%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.80%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCSTX and FHMIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSTX has higher volatility (0.41%) compared to FHMIX (0.21%). In terms of maximum drawdown, CCSTX dropped -5.09% vs FHMIX's -0.50%.

CCSTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCSTX и FHMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор