PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCSTX с RFNBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCSTX с RFNBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX).

CCSTX управляется Capital Group. Фонд был запущен 12 апр. 2010 г.. RFNBX - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 21 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CCSTX и RFNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCSTX и RFNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		-0.12%4.09%2.05%2.50%-2.91%-0.15%2.35%3.02%1.41%1.20%
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		-3.54%23.22%21.80%24.89%-17.32%21.49%12.51%26.09%-8.89%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, CCSTX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у RFNBX с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции CCSTX уступали акциям RFNBX по среднегодовой доходности: 1.15% против 12.21% соответственно.

CCSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.97%
3 года*
2.44%
5 лет*
1.10%
10 лет*
1.15%

RFNBX

1 день
2.94%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-0.28%
1 год
22.29%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group California Short-Term Municipal Fund

American Funds Fundamental Investors Fund Class R2

Часто сравнивают с CCSTX:
CCSTX с VMLTXCCSTX с RFNGXCCSTX с HIMFXCCSTX с AHMFXCCSTX с CCCMXCCSTX с FSMUXCCSTX с ATOIX
Часто сравнивают с RFNBX:
RFNBX с RFNGXRFNBX с HIMFXRFNBX с AHMFXRFNBX с CCCMXRFNBX с FGJEXRFNBX с ORDNXRFNBX с VSTSX

Сравнение комиссий CCSTX и RFNBX

CCSTX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RFNBX в 1.36%.

RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund

Доходность на риск

CCSTX vs. RFNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCSTX
Ранг доходности на риск CCSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSTX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RFNBX
Ранг доходности на риск RFNBX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFNBX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFNBX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFNBX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFNBX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFNBX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCSTX c RFNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) и American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCSTXRFNBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.28

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.92

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.27

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.04

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

8.87

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCSTX vs. RFNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCSTX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа RFNBX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCSTX и RFNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCSTXRFNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.28

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между CCSTX и RFNBX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCSTX и RFNBX

Дивидендная доходность CCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности RFNBX в 8.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSTX
Capital Group California Short-Term Municipal Fund		2.13%2.30%2.13%1.54%0.72%1.02%1.45%1.40%1.30%0.90%0.00%0.00%
RFNBX
American Funds Fundamental Investors Fund Class R2		8.18%7.90%8.19%5.13%4.16%10.27%0.83%6.20%8.38%6.54%3.99%5.32%

Просадки

Сравнение просадок CCSTX и RFNBX

Максимальная просадка CCSTX за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки RFNBX в -53.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSTX и RFNBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCSTXRFNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-53.81%

+48.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-11.37%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.08%

-25.53%

+20.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.09%

-33.96%

+28.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-8.15%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-7.29%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

2.61%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CCSTX и RFNBX

Текущая волатильность для Capital Group California Short-Term Municipal Fund (CCSTX) составляет 0.54%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Fund Class R2 (RFNBX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что CCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCSTXRFNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

6.02%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

11.03%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

18.15%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.54%

16.73%

-15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

17.68%

-16.11%