Сравнение CCSMX с NEEIX
CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) and NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CCSMX returned -2.42%/yr vs 14.72%/yr for NEEIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCSMX charges 1.10%/yr vs 1.21%/yr for NEEIX.
Доходность
Сравнение доходности CCSMX и NEEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCSMX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у NEEIX с доходностью 57.27%.
CCSMX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- 1.28%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 9.53%
NEEIX
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 57.27%
- 6 месяцев
- 53.96%
- 1 год
- 85.37%
- 3 года*
- 30.11%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCSMX и NEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -8.91% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 33.48% | -0.09% | 34.11% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 57.27% | 9.32% | 19.26% | 27.30% | -33.26% | 28.13% | 42.39% | 43.15% | -10.13% | 8.47% |
Correlation
The correlation between CCSMX and NEEIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between CCSMX and NEEIX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCSMX vs. NEEIX — Ранг доходности на риск
CCSMX
NEEIX
Сравнение CCSMX c NEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCSMX | NEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.48 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 6.90 | -7.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 22.93 | -24.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCSMX и NEEIX
Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки NEEIX в -43.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и NEEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCSMX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -43.11% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -13.22% | -5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -36.13% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -43.11% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -4.98% | -17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -10.82% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 3.97% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSMX и NEEIX
Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 4.72%, в то время как у Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCSMX | NEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 14.15% | -9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 23.58% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 29.38% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 28.82% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 26.03% | -5.66% |
Сравнение комиссий CCSMX и NEEIX
CCSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NEEIX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSMX и NEEIX
Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности NEEIX в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.39% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% |
NEEIX Needham Growth Fund Institutional Class | 4.55% | 7.16% | 7.48% | 0.00% | 1.72% | 6.70% | 5.58% | 11.09% | 17.58% | 9.64% |
Часто задаваемые вопросы
CCSMX and NEEIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEEIX has higher volatility (14.15%) compared to CCSMX (4.72%). In terms of maximum drawdown, CCSMX dropped -37.34% vs NEEIX's -43.11%.
NEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCSMX и NEEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор