PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRSX с CCSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCRSX с CCSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX).

CCRSX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 27 февр. 2006 г.. CCSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 17 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CCRSX и CCSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCRSX и CCSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		22.81%15.37%4.86%-8.88%15.71%28.00%-1.49%6.69%-11.63%-7.99%
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		23.89%15.36%7.11%-6.90%-39.43%31.34%-1.17%7.45%-14.09%1.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCRSX показывает доходность 22.81%, а CCSZX немного выше – 23.89%. За последние 10 лет акции CCRSX превзошли акции CCSZX по среднегодовой доходности: 6.76% против 1.70% соответственно.

CCRSX

1 день
0.14%
1 месяц
8.67%
С начала года
22.81%
6 месяцев
28.77%
1 год
29.52%
3 года*
4.65%
5 лет*
13.30%
10 лет*
6.76%

CCSZX

1 день
-0.33%
1 месяц
8.80%
С начала года
23.89%
6 месяцев
29.02%
1 год
31.30%
3 года*
14.38%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio

Columbia Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с CCRSX:
CCRSX с DCMSXCCRSX с GSGCCRSX с IWDA.LCCRSX с VTICCRSX с VOOCCRSX с VCMDXCCRSX с JEPQ
Часто сравнивают с CCSZX:
CCSZX с VOOCCSZX с BRCAXCCSZX с DBCMXCCSZX с EIPCXCCSZX с FYHTXCCSZX с GCCIXCCSZX с PCLAX

Сравнение комиссий CCRSX и CCSZX

CCRSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CCSZX в 0.86%.

CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

CCRSX vs. CCSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRSX
Ранг доходности на риск CCRSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CCSZX
Ранг доходности на риск CCSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSZX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSZX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRSX c CCSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRSXCCSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.89

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.40

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

3.13

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

9.79

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRSX vs. CCSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCSZX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRSX и CCSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRSXCCSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.13

+0.13

Корреляция

Корреляция между CCRSX и CCSZX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRSX и CCSZX

Дивидендная доходность CCRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности CCSZX в 2.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCRSX
Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio		11.29%3.98%2.95%26.59%18.97%4.82%5.51%0.86%2.91%0.00%
CCSZX
Columbia Commodity Strategy Fund		2.42%3.00%8.84%4.42%0.00%36.39%0.13%1.09%18.52%0.09%

Просадки

Сравнение просадок CCRSX и CCSZX

Максимальная просадка CCRSX за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки CCSZX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRSX и CCSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCRSXCCSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-63.75%

-29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-10.46%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.30%

-62.27%

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-62.27%

-21.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.05%

-41.54%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.17%

-40.83%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.34%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRSX и CCSZX

Текущая волатильность для Credit Suisse Trust Commodity Return Strategy Portfolio (CCRSX) составляет 7.01%, в то время как у Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что CCRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCRSXCCSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.64%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

13.37%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

16.89%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

225.84%

28.07%

+197.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

159.86%

21.75%

+138.11%