Сравнение CCRP с VCIT
CCRP (Columbia Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. CCRP is actively managed, while VCIT is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CCRP charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности CCRP и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRP показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.70%.
CCRP
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение доходности по годам CCRP и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 1.17% | -0.30% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.70% | 0.09% |
Correlation
The correlation between CCRP and VCIT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRP vs. VCIT — Ранг доходности на риск
CCRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VCIT
Сравнение CCRP c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Corporate Bond ETF (CCRP) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRP | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRP и VCIT
Максимальная просадка CCRP за все время составила -2.72%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRP и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRP | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.72% | -20.56% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.84% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -3.15% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRP и VCIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRP | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 4.11% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 6.62% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 6.29% | -1.53% |
Сравнение комиссий CCRP и VCIT
CCRP берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRP и VCIT
Дивидендная доходность CCRP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности VCIT в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRP Columbia Corporate Bond ETF | 2.02% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.78% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CCRP and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for CCRP.
VCIT has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 2.02% for CCRP.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for CCRP and 0.03% for VCIT.
Подберите оптимальное распределение для CCRP и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор