PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCRP с HYGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCRP и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Corporate Bond ETF (CCRP) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCRP показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.09%.


CCRP

1 день
0.40%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYGH

1 день
-0.24%
1 месяц
0.32%
С начала года
3.09%
6 месяцев
2.99%
1 год
7.31%
3 года*
9.79%
5 лет*
6.81%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRP и HYGH


Correlation

The correlation between CCRP and HYGH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Доходность на риск

CCRP vs. HYGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCRP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


HYGH
Ранг доходности на риск HYGH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRP c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Corporate Bond ETF (CCRP) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CCRPHYGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

CCRP vs. HYGH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCRP и HYGH

Максимальная просадка CCRP за все время составила -2.72%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRP и HYGH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCRPHYGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.72%

-23.88%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.32%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-2.22%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRP и HYGH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCRPHYGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

3.65%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

7.08%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

8.30%

-3.54%

Сравнение комиссий CCRP и HYGH

CCRP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRP и HYGH

Дивидендная доходность CCRP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности HYGH в 6.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRP
Columbia Corporate Bond ETF
2.02%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
6.61%6.86%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%

Часто задаваемые вопросы


CCRP and HYGH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CCRP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CCRP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.

HYGH has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 2.02% for CCRP.

CCRP is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and iShares. Their fees differ too: 0.18% for CCRP and 0.52% for HYGH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRP и HYGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор