Сравнение CCOR с PCLG
CCOR (Core Alternative ETF) and PCLG (Polen Focus Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.49%/yr for PCLG.
Доходность
Сравнение доходности CCOR и PCLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -6.70%.
CCOR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- —
PCLG
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOR и PCLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -3.71% | 0.69% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | -6.70% | -1.09% |
Correlation
The correlation between CCOR and PCLG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOR vs. PCLG — Ранг доходности на риск
CCOR
PCLG
Сравнение CCOR c PCLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | PCLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.64 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и PCLG
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, примерно равная максимальной просадке PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и PCLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOR | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -23.78% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -10.80% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -9.68% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и PCLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOR | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 17.74% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 17.74% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 17.74% | -6.99% |
Сравнение комиссий CCOR и PCLG
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PCLG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и PCLG
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности PCLG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.11% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOR and PCLG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.04% for PCLG.
They also come from different issuers: Core Alternative Capital and Polen. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.49% for PCLG.
Подберите оптимальное распределение для CCOR и PCLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор