PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCOR с PCLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCOR и PCLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Alternative ETF (CCOR) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCOR и PCLG


2026 (YTD)2025
CCOR
Core Alternative ETF
-0.34%0.69%
PCLG
Polen Focus Growth ETF
-17.33%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, CCOR показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -17.33%.


CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.48%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*

PCLG

1 день
2.82%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-17.33%
6 месяцев
-18.23%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Core Alternative ETF

Polen Focus Growth ETF

Сравнение комиссий CCOR и PCLG

CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PCLG в 0.49%.


Доходность на риск

CCOR vs. PCLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина

PCLG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOR c PCLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCORPCLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

CCOR vs. PCLG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCORPCLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-1.93

+2.08

Корреляция

Корреляция между CCOR и PCLG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOR и PCLG

Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности PCLG в 0.04%


TTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF
1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
PCLG
Polen Focus Growth ETF
0.04%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCOR и PCLG

Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, примерно равная максимальной просадке PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и PCLG.


Загрузка...

Показатели просадок


CCORPCLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-23.78%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.23%

-20.96%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-8.08%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOR и PCLG


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCORPCLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

17.38%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

17.38%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

17.38%

-6.57%