Сравнение CCOR с NVII
CCOR (Core Alternative ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, CCOR returned -5.97% vs 62.33% for NVII. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. CCOR charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности CCOR и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOR показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 15.50%.
CCOR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- -2.34%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOR и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | -3.71% | -1.83% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | 48.28% |
Correlation
The correlation between CCOR and NVII is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOR vs. NVII — Ранг доходности на риск
CCOR
NVII
Сравнение CCOR c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Alternative ETF (CCOR) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOR | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.30 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.39 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 8.64 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOR | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 1.83 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 2.04 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок CCOR и NVII
Максимальная просадка CCOR за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOR и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOR | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -18.47% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -18.47% | +9.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -8.54% | -11.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -5.50% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 7.24% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOR и NVII
Текущая волатильность для Core Alternative ETF (CCOR) составляет 1.78%, в то время как у REX NVDA Growth & Income ETF (NVII) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что CCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOR | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 12.22% | -10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 25.24% | -20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 34.40% | -27.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 34.54% | -23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 34.54% | -23.79% |
Сравнение комиссий CCOR и NVII
CCOR берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOR и NVII
Дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности NVII в 51.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.11% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOR and NVII have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVII has higher volatility (12.22%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, CCOR dropped -22.99% vs NVII's -18.47%.
On 1-year performance, NVII leads with 62.33% vs -5.97% for CCOR. On fees, NVII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVII has performed better with a 62.33% return vs -5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 1.11% for CCOR.
CCOR is categorized as Large Cap Growth Equities, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: Core Alternative Capital and REX. Their fees differ too: 1.09% for CCOR and 0.99% for NVII.
NVII currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCOR и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор