Сравнение CCOM с CTWO
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and CTWO (COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust) are both Commodities funds. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for CTWO.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и CTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTWO
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- -16.36%
- С начала года
- -9.83%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и CTWO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -4.96% |
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | -11.83% |
Correlation
The correlation between CCOM and CTWO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. CTWO — Ранг доходности на риск
CCOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTWO
Сравнение CCOM c CTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCOM | CTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCOM и CTWO
Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки CTWO в -30.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и CTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | CTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.44% | -30.13% | +22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -20.10% | +13.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -13.22% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и CTWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | CTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 27.93% | -15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 29.08% | -16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 29.08% | -16.15% |
Сравнение комиссий CCOM и CTWO
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CTWO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и CTWO
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как CTWO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 1.28% |
CTWO COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and CTWO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTWO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTWO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
CCOM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for CTWO.
They also come from different issuers: Simplify and COtwo Advisors. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.79% for CTWO.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и CTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор