PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCOM с CTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCOM и CTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CCOM

1 день
0.52%
1 месяц
-2.31%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CTWO

1 день
-2.12%
1 месяц
4.51%
6 месяцев
-16.36%
С начала года
-9.83%
1 год
7.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCOM и CTWO


Correlation

The correlation between CCOM and CTWO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF

COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust

Доходность на риск

CCOM vs. CTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCOM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CTWO
Ранг доходности на риск CTWO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTWO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTWO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTWO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTWO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTWO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCOM c CTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust (CTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CCOMCTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

CCOM vs. CTWO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCOM и CTWO

Максимальная просадка CCOM за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки CTWO в -30.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и CTWO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCOMCTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.44%

-30.13%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-20.10%

+13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-13.22%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CCOM и CTWO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCOMCTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

27.93%

-15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

29.08%

-16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

29.08%

-16.15%

Сравнение комиссий CCOM и CTWO

CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CTWO в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCOM и CTWO

Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как CTWO не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


CCOM and CTWO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CTWO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CTWO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.

CCOM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for CTWO.

They also come from different issuers: Simplify and COtwo Advisors. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.79% for CTWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCOM и CTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор