Сравнение CCOM с BDRY
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both Commodities funds. CCOM is actively managed, while BDRY is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CCOM charges 0.99%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 44.36%
- 6 месяцев
- 36.57%
- 1 год
- 133.58%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и BDRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -1.23% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 12.43% |
Correlation
The correlation between CCOM and BDRY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. BDRY — Ранг доходности на риск
CCOM
BDRY
Сравнение CCOM c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.13 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM и BDRY
Максимальная просадка CCOM за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.40% | -89.16% | +83.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -69.50% | +66.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -58.39% | +56.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 42.26% | -28.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 60.69% | -47.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 62.56% | -48.99% |
Сравнение комиссий CCOM и BDRY
CCOM берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и BDRY
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% |
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and BDRY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCOM is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCOM is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
CCOM has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for BDRY.
They also come from different issuers: Simplify and ETFMG. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор