Сравнение CCOI с COPX
CCOI (Cogent Communications Holdings, Inc.) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, CCOI returned -3.65%/yr vs 21.46%/yr for COPX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCOI и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOI показывает доходность -19.64%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 25.67%. За последние 10 лет акции CCOI уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: -3.65% против 21.46% соответственно.
CCOI
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -31.15%
- 5 лет*
- -21.50%
- 10 лет*
- -3.65%
COPX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- 25.67%
- 6 месяцев
- 37.40%
- 1 год
- 118.00%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 21.46%
Сравнение доходности по годам CCOI и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | -19.64% | -70.14% | 7.19% | 41.23% | -17.20% | 27.78% | -5.33% | 51.98% | 4.25% | 14.33% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 25.67% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
Correlation
The correlation between CCOI and COPX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between CCOI and COPX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOI vs. COPX — Ранг доходности на риск
CCOI
COPX
Сравнение CCOI c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOI | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 4.27 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 13.66 | -15.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOI | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 2.87 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.55 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.61 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.19 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CCOI и COPX
Максимальная просадка CCOI за все время составила -96.52%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOI и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOI | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.52% | -83.16% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.30% | -27.82% | -41.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.02% | -39.72% | -40.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.02% | -42.12% | -37.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.02% | -65.41% | -14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.07% | -5.73% | -72.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.19% | -39.29% | -19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.77% | 8.67% | +38.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOI и COPX
Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что CCOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOI | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.11% | 15.34% | +8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.05% | 35.68% | +33.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.50% | 41.41% | +44.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.57% | 36.50% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.80% | 35.54% | +5.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOI и COPX
Дивидендная доходность CCOI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности COPX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | 6.22% | 14.15% | 5.09% | 4.94% | 6.23% | 4.33% | 4.64% | 3.71% | 4.69% | 3.97% | 3.65% | 4.21% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.13% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
CCOI and COPX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCOI has higher volatility (24.11%) compared to COPX (15.34%). In terms of maximum drawdown, CCOI dropped -96.52% vs COPX's -83.16%.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCOI и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор