Сравнение CCNR с CSNR
CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) are both Commodity Producers Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CCNR returned 69.09% vs 47.84% for CSNR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for CSNR.
Доходность
Сравнение доходности CCNR и CSNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCNR показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у CSNR с доходностью 21.98%.
CCNR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 27.07%
- 6 месяцев
- 29.27%
- 1 год
- 69.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSNR
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 21.98%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 47.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCNR и CSNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 27.07% | 42.18% |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 21.98% | 26.55% |
Correlation
The correlation between CCNR and CSNR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between CCNR and CSNR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCNR vs. CSNR — Ранг доходности на риск
CCNR
CSNR
Сравнение CCNR c CSNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCNR | CSNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.49 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.73 | 5.73 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.92 | 22.50 | +12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCNR | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92 | 2.84 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 1.97 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CCNR и CSNR
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки CSNR в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и CSNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCNR | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -15.33% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -8.39% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.34% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -1.82% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.13% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и CSNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) имеют волатильность 4.18% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCNR | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.10% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 13.58% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 16.94% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 19.74% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 19.74% | +0.09% |
Сравнение комиссий CCNR и CSNR
CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CSNR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и CSNR
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности CSNR в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.74% | 3.48% | 1.27% |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 1.97% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCNR and CSNR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCNR has higher volatility (4.18%) compared to CSNR (4.10%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs CSNR's -15.33%.
On 1-year performance, CCNR leads with 69.09% vs 47.84% for CSNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 69.09% return vs 47.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for CSNR.
CCNR has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.97% for CSNR.
They also come from different issuers: ALPS and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.50% for CSNR.
CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCNR и CSNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор