PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCLAX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCLAX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CCLAX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCLAX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		-1.69%10.23%6.39%10.07%-14.32%7.73%12.18%15.62%-2.96%8.28%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, CCLAX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции CCLAX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.19% против 7.40% соответственно.

CCLAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.24%
1 год
6.99%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.19%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Conservative Allocation Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с CCLAX:
CCLAX с FTCIXCCLAX с VBCCLAX с CULAXCCLAX с BERIXCCLAX с CYBIXCCLAX с CGJIXCCLAX с CFJIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий CCLAX и AAAAX

CCLAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

CCLAX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCLAX
Ранг доходности на риск CCLAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCLAX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCLAXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.57

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.11

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.91

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

10.22

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCLAX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCLAX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCLAX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCLAXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.57

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.38

+0.42

Корреляция

Корреляция между CCLAX и AAAAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCLAX и AAAAX

Дивидендная доходность CCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		3.33%3.31%3.37%3.24%2.22%5.37%4.16%4.14%4.83%2.22%3.52%5.82%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок CCLAX и AAAAX

Максимальная просадка CCLAX за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCLAX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCLAXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-40.47%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-9.55%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-22.62%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

-29.41%

+10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-3.53%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-6.89%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.79%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CCLAX и AAAAX

Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) составляет 2.82%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что CCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCLAXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.27%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

7.26%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

11.62%

-4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

12.19%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

12.66%

-5.96%