PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCIZX с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCIZX с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCIZX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both funds - CCIZX is a Technology Equities fund actively managed by Columbia, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. CCIZX is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 10 years, CCIZX returned 28.21%/yr vs 37.49%/yr for SMH. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CCIZX charges 0.91%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности CCIZX и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCIZX показывает доходность 57.32%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%. За последние 10 лет акции CCIZX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 28.21% против 37.49% соответственно.

CCIZX

1 день
-0.94%
1 месяц
12.74%
С начала года
57.32%
6 месяцев
51.41%
1 год
122.89%
3 года*
47.53%
5 лет*
26.34%
10 лет*
28.21%

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCIZX и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		57.32%37.68%27.01%44.64%-30.98%39.31%44.80%54.52%-7.86%34.41%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between CCIZX and SMH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.91

The correlation between CCIZX and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CCIZX:
CCIZX с FIKHXCCIZX с COSZXCCIZX с CMTFXCCIZX с PAGRXCCIZX с GARPCCIZX с IWYCCIZX с SHGTX
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

CCIZX vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCIZX
Ранг доходности на риск CCIZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCIZX c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIZXSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.81
4.94

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
5.05

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.69

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.18

10.11

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.51

38.76

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCIZX vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCIZX на текущий момент составляет 4.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCIZX и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIZXSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81

4.94

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

1.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.34

+0.58

Просадки

Сравнение просадок CCIZX и SMH

Максимальная просадка CCIZX за все время составила -37.20%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIZX и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIZXSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.20%

-84.96%

+47.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-14.93%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.09%

-35.74%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.20%

-45.30%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.20%

-45.30%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.63%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-41.08%

+34.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.89%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CCIZX и SMH

Текущая волатильность для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) составляет 7.41%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что CCIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIZXSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

11.58%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

24.35%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.12%

30.57%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

35.01%

-8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

32.57%

-6.44%

Сравнение комиссий CCIZX и SMH

CCIZX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCIZX и SMH

Дивидендная доходность CCIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		5.08%7.99%12.19%4.54%8.14%10.50%9.41%10.49%11.33%10.47%7.80%10.30%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

CCIZX and SMH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to CCIZX (7.41%). In terms of maximum drawdown, CCIZX dropped -37.20% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 4.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCIZX и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор