PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCIZX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCIZX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

CCIZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CCIZX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCIZX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		5.82%37.68%27.01%44.64%-30.98%39.31%44.80%54.52%-7.86%34.41%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.08%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, CCIZX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции CCIZX превзошли акции PAGRX по среднегодовой доходности: 23.18% против 19.14% соответственно.

CCIZX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.63%
1 год
65.69%
3 года*
31.97%
5 лет*
17.37%
10 лет*
23.18%

PAGRX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.76%
1 год
42.37%
3 года*
35.75%
5 лет*
17.57%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с CCIZX:
CCIZX с IWYCCIZX с FDCPXCCIZX с GARPCCIZX с XLKCCIZX с SHGTXCCIZX с CBALXCCIZX с COSZX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий CCIZX и PAGRX

CCIZX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

Доходность на риск

CCIZX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCIZX
Ранг доходности на риск CCIZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIZX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCIZX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIZXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.73

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.47

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

3.25

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.98

16.34

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCIZX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCIZX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCIZX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIZXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.73

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.78

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.53

+0.27

Корреляция

Корреляция между CCIZX и PAGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCIZX и PAGRX

Дивидендная доходность CCIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		7.55%7.99%12.19%4.54%8.14%10.50%9.41%10.49%11.33%10.47%7.80%10.30%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок CCIZX и PAGRX

Максимальная просадка CCIZX за все время составила -37.20%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIZX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCIZXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.20%

-55.87%

+18.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-9.14%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.20%

-36.52%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.20%

-38.01%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-5.57%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-10.09%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.75%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CCIZX и PAGRX

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что CCIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCIZXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

6.73%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

13.90%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.99%

25.69%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

24.52%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

24.49%

+1.49%