PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCIZX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCIZX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

CCIZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CCIZX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCIZX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		5.82%37.68%27.01%44.64%-30.98%39.31%44.80%54.52%-7.86%34.41%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, CCIZX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции CCIZX превзошли акции CMTFX по среднегодовой доходности: 23.18% против 21.08% соответственно.

CCIZX

1 день
5.58%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.63%
1 год
65.69%
3 года*
31.97%
5 лет*
17.37%
10 лет*
23.18%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с CCIZX:
CCIZX с PAGRXCCIZX с IWYCCIZX с FDCPXCCIZX с GARPCCIZX с XLKCCIZX с SHGTXCCIZX с CBALX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий CCIZX и CMTFX

CCIZX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

Доходность на риск

CCIZX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCIZX
Ранг доходности на риск CCIZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIZX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCIZX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIZXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.25

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.86

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

2.34

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.98

8.20

+8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCIZX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCIZX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CMTFX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCIZX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIZXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.25

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.86

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.44

+0.36

Корреляция

Корреляция между CCIZX и CMTFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCIZX и CMTFX

Дивидендная доходность CCIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		7.55%7.99%12.19%4.54%8.14%10.50%9.41%10.49%11.33%10.47%7.80%10.30%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CCIZX и CMTFX

Максимальная просадка CCIZX за все время составила -37.20%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIZX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCIZXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.20%

-68.28%

+31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-14.35%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.20%

-39.42%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.20%

-39.42%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-10.42%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-16.39%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.09%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CCIZX и CMTFX

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что CCIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCIZXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

8.94%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

16.85%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.99%

27.32%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

25.88%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

24.70%

+1.28%