PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCIZX с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCIZX с GARP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCIZX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both funds - CCIZX is a Technology Equities fund actively managed by Columbia, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. CCIZX is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 5 years, CCIZX returned 26.34%/yr vs 20.18%/yr for GARP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CCIZX charges 0.91%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности CCIZX и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCIZX показывает доходность 57.32%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью 20.89%.

CCIZX

1 день
-0.94%
1 месяц
12.74%
С начала года
57.32%
6 месяцев
51.41%
1 год
122.89%
3 года*
47.53%
5 лет*
26.34%
10 лет*
28.21%

GARP

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCIZX и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		57.32%37.68%27.01%44.64%-30.98%39.31%37.70%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.89%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between CCIZX and GARP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between CCIZX and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с CCIZX:
CCIZX с FIKHXCCIZX с COSZXCCIZX с CMTFXCCIZX с PAGRXCCIZX с IWYCCIZX с SHGTXCCIZX с FDCPX
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

CCIZX vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCIZX
Ранг доходности на риск CCIZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCIZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCIZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCIZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCIZX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCIZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCIZX c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIZXGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.81
2.40

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
3.13

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.40

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.18

3.14

+7.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.51

12.59

+26.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCIZX vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCIZX на текущий момент составляет 4.81, что выше коэффициента Шарпа GARP равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCIZX и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIZXGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81

2.40

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.89

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CCIZX и GARP

Максимальная просадка CCIZX за все время составила -37.20%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIZX и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCIZXGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.20%

-31.34%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-13.69%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.09%

-23.73%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.20%

-30.61%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.06%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-7.36%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.40%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CCIZX и GARP

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что CCIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCIZXGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

5.06%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

13.90%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.12%

17.87%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

21.96%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

23.89%

+2.24%

Сравнение комиссий CCIZX и GARP

CCIZX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCIZX и GARP

Дивидендная доходность CCIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCIZX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class		5.08%7.99%12.19%4.54%8.14%10.50%9.41%10.49%11.33%10.47%7.80%10.30%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCIZX and GARP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCIZX has higher volatility (7.41%) compared to GARP (5.06%). In terms of maximum drawdown, CCIZX dropped -37.20% vs GARP's -31.34%.

CCIZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.81 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCIZX и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор