Сравнение CCIZX с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
CCIZX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 сент. 2010 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CCIZX и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCIZX и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCIZX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class | 5.82% | 37.68% | 27.01% | 44.64% | -30.98% | 39.31% | 37.70% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CCIZX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -4.79%.
CCIZX
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 65.69%
- 3 года*
- 31.97%
- 5 лет*
- 17.37%
- 10 лет*
- 23.18%
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCIZX и GARP
CCIZX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
CCIZX vs. GARP — Ранг доходности на риск
CCIZX
GARP
Сравнение CCIZX c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCIZX | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.09 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.65 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 2.00 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | 7.30 | +9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCIZX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.09 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CCIZX и GARP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCIZX и GARP
Дивидендная доходность CCIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности GARP в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCIZX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class | 7.55% | 7.99% | 12.19% | 4.54% | 8.14% | 10.50% | 9.41% | 10.49% | 11.33% | 10.47% | 7.80% | 10.30% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCIZX и GARP
Максимальная просадка CCIZX за все время составила -37.20%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCIZX и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCIZX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.20% | -31.34% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.87% | -13.69% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.20% | -30.61% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -9.19% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -7.53% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.76% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCIZX и GARP
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional Class (CCIZX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что CCIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCIZX | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 7.59% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 14.50% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.99% | 24.41% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 21.86% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 24.02% | +1.96% |