PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEP с SNPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCEP с SNPS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CCEP (Coca-Cola European Partners plc) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CCEP returned 13.47%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCEP и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEP показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции CCEP уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 13.47% против 24.15% соответственно.

CCEP

1 день
1.69%
1 месяц
10.54%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.57%
1 год
9.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
13.46%
10 лет*
13.47%

SNPS

1 день
-0.53%
1 месяц
-10.88%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
0.21%
1 год
-8.30%
3 года*
0.29%
5 лет*
11.53%
10 лет*
24.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEP и SNPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		10.70%21.20%18.35%24.50%2.33%15.61%0.48%13.85%18.58%30.72%
SNPS
Synopsys, Inc.		-3.37%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%65.24%-1.17%44.82%

Correlation

The correlation between CCEP and SNPS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.21

The correlation between CCEP and SNPS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCEP:

$44.61B

SNPS:

$86.96B

EPS

CCEP:

€7.47

SNPS:

$4.57

Коэффициент P/E

CCEP:

11.50

SNPS:

99.35

Коэффициент PEG

CCEP:

0.57

SNPS:

4.26

Коэффициент P/S

CCEP:

0.93

SNPS:

8.85

Коэффициент P/B

CCEP:

4.92

SNPS:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

CCEP:

€41.26B

SNPS:

$8.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCEP:

€14.63B

SNPS:

$6.38B

EBITDA (12 мес.)

CCEP:

€6.87B

SNPS:

$2.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola European Partners plc

Synopsys, Inc.

Часто сравнивают с CCEP:
CCEP с KOCCEP с QQQCCEP с CCEP.LCCEP с PEPCCEP с SPYCCEP с AAPLCCEP с SCHD
Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с TERSNPS с SYNASNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с CCSISNPS с EME

Доходность на риск

CCEP vs. SNPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEP
Ранг доходности на риск CCEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEP c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCEPSNPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.15

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.20

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.20

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

-0.32

+1.22

CCEP vs. SNPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEP на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEP и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCEP и SNPS

Максимальная просадка CCEP за все время составила -79.40%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEP и SNPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEPSNPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.40%

-60.95%

-18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.22%

-41.04%

+22.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-41.04%

+22.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-41.04%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-41.04%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-29.67%

+20.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.34%

-20.29%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.03%

26.17%

-16.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEP и SNPS

Текущая волатильность для Coca-Cola European Partners plc (CCEP) составляет 6.82%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что CCEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEPSNPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

13.66%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

30.93%

-14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

56.65%

-34.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

40.80%

-17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

35.08%

-8.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEP и SNPS

Дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		2.41%2.57%2.77%2.95%3.07%2.90%2.01%2.71%2.73%2.97%3.65%2.27%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCEP и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola European Partners plc и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202120222023202420252026
10.55B
2.28B
(CCEP) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CCEP значения в EUR, SNPS значения в USD

Сравнение рентабельности CCEP и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coca-Cola European Partners plc и Synopsys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%202120222023202420252026
35.2%
72.3%
Активы портфеля
CCEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

CCEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

CCEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

CCEP and SNPS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPS has higher volatility (13.66%) compared to CCEP (6.82%). In terms of maximum drawdown, CCEP dropped -79.40% vs SNPS's -60.95%.

CCEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEP и SNPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор