PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCCNX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCCNX с FSTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

CCCNX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CCCNX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCCNX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		23.33%2.53%44.06%18.12%15.76%40.57%-35.48%8.61%-13.72%-6.47%
FSTEX
Invesco Energy Fund		37.73%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, CCCNX показывает доходность 23.33%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 37.73%. За последние 10 лет акции CCCNX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 9.56% против 8.68% соответственно.

CCCNX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.05%
С начала года
23.33%
6 месяцев
23.38%
1 год
18.07%
3 года*
28.14%
5 лет*
23.93%
10 лет*
9.56%

FSTEX

1 день
-0.81%
1 месяц
10.37%
С начала года
37.73%
6 месяцев
41.41%
1 год
41.72%
3 года*
19.74%
5 лет*
24.88%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с CCCNX:
CCCNX с LADRCCCNX с ENFRCCCNX с PSPFXCCCNX с RSNYXCCCNX с OEPIXCCCNX с RYVIXCCCNX с PRNEX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с FSENXFSTEX с TORIX

Сравнение комиссий CCCNX и FSTEX

CCCNX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии FSTEX в 1.36%.

FSTEX
Invesco Energy Fund
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund

Доходность на риск

CCCNX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCCNX
Ранг доходности на риск CCCNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCCNX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCCNXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.93

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.43

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.30

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

8.32

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCCNX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCCNX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FSTEX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCCNX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCCNXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.93

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.99

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.27

-0.01

Корреляция

Корреляция между CCCNX и FSTEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCCNX и FSTEX

Дивидендная доходность CCCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FSTEX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		4.53%5.49%5.08%5.94%5.51%7.15%15.53%12.04%11.73%9.19%9.86%8.85%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.61%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок CCCNX и FSTEX

Максимальная просадка CCCNX за все время составила -75.87%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCNX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CCCNXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.87%

-83.31%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.81%

-18.57%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-26.88%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.43%

-73.41%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.35%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-25.28%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

5.13%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CCCNX и FSTEX

Текущая волатильность для Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) составляет 3.65%, в то время как у Invesco Energy Fund (FSTEX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что CCCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCCNXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.41%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

12.78%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

22.26%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

25.29%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

29.77%

-2.42%