PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCC3.DE с MNST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CCC3.DE и MNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Monster Beverage Corporation (MNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CCC3.DE торгуется в EUR, в то время как MNST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MNST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCC3.DE показывает доходность 13.92%, что значительно ниже, чем у MNST с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции CCC3.DE уступали акциям MNST по среднегодовой доходности: 8.26% против 12.90% соответственно.


CCC3.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
0.79%
С начала года
13.92%
6 месяцев
12.02%
1 год
10.75%
3 года*
8.62%
5 лет*
10.63%
10 лет*
8.26%

MNST

1 день
-0.70%
1 месяц
17.59%
С начала года
16.80%
6 месяцев
21.18%
1 год
37.83%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.23%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCC3.DE и MNST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCC3.DE
The Coca-Cola Company
13.92%2.29%15.41%-8.86%17.77%20.98%-7.79%21.70%11.99%-0.66%
MNST
Monster Beverage Corporation
16.80%28.56%-2.74%10.08%12.27%11.62%33.53%32.03%-18.58%25.20%

Correlation

The correlation between CCC3.DE and MNST is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Coca-Cola Company

Monster Beverage Corporation

Доходность на риск

CCC3.DE vs. MNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCC3.DE
Ранг доходности на риск CCC3.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCC3.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCC3.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCC3.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

MNST
Ранг доходности на риск MNST: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNST: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCC3.DE c MNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Monster Beverage Corporation (MNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCC3.DEMNSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

2.49

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

6.36

-4.12

CCC3.DE vs. MNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCC3.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа MNST равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCC3.DE и MNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCC3.DEMNSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.49

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.54

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CCC3.DE и MNST

Максимальная просадка CCC3.DE за все время составила -63.64%, что меньше максимальной просадки MNST в -71.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCC3.DE и MNST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCC3.DEMNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.64%

-71.18%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-15.29%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-26.26%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-26.26%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-27.21%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-0.70%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.24%

-15.91%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

5.96%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CCC3.DE и MNST

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (CCC3.DE) составляет 5.38%, в то время как у Monster Beverage Corporation (MNST) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что CCC3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCC3.DEMNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

13.11%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

19.12%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

25.65%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

24.38%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

26.44%

-8.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCC3.DE и MNST

Дивидендная доходность CCC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как MNST не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCC3.DE
The Coca-Cola Company
2.27%2.57%2.58%2.77%2.42%2.35%2.77%2.49%2.74%2.91%2.74%2.60%
MNST
Monster Beverage Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCC3.DE и MNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Monster Beverage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. CCC3.DE значения в EUR, MNST значения в USD

Часто задаваемые вопросы


CCC3.DE and MNST have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCC3.DE и MNST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор