Сравнение CCC3.DE с VFEG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L).
VFEG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CCC3.DE и VFEG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCC3.DE и VFEG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCC3.DE The Coca-Cola Company | 10.60% | 2.30% | 15.41% | -8.86% | 17.77% | 20.99% | -7.78% | 0.28% |
VFEG.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 2.41% | 11.04% | 19.64% | 3.42% | -12.04% | 6.50% | 5.23% | 9.48% |
Разные валюты инструментов
CCC3.DE торгуется в EUR, в то время как VFEG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CCC3.DE показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у VFEG.L с доходностью 2.41%.
CCC3.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 7.68%
VFEG.L
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCC3.DE vs. VFEG.L — Ранг доходности на риск
CCC3.DE
VFEG.L
Сравнение CCC3.DE c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCC3.DE | VFEG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.89 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.24 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.65 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 5.17 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCC3.DE | VFEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.89 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.26 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CCC3.DE и VFEG.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCC3.DE и VFEG.L
Дивидендная доходность CCC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как VFEG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCC3.DE The Coca-Cola Company | 2.34% | 2.58% | 2.59% | 2.77% | 2.43% | 2.36% | 2.77% | 2.50% | 2.75% | 2.92% | 2.75% | 2.60% |
VFEG.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CCC3.DE и VFEG.L
Максимальная просадка CCC3.DE за все время составила -63.64%, что больше максимальной просадки VFEG.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCC3.DE и VFEG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCC3.DE | VFEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.64% | -25.35% | -38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.83% | -10.32% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -19.47% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -6.08% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -9.01% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 2.83% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCC3.DE и VFEG.L
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (CCC3.DE) составляет 4.63%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что CCC3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCC3.DE | VFEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 6.02% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 11.10% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 16.38% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 15.57% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 18.08% | -0.19% |