PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCC3.DE с VFEG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCC3.DE и VFEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCC3.DE и VFEG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CCC3.DE
The Coca-Cola Company
10.60%2.30%15.41%-8.86%17.77%20.99%-7.78%0.28%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
2.41%11.04%19.64%3.42%-12.04%6.50%5.23%9.48%
Разные валюты инструментов

CCC3.DE торгуется в EUR, в то время как VFEG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CCC3.DE показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у VFEG.L с доходностью 2.41%.


CCC3.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
-4.45%
С начала года
10.60%
6 месяцев
16.71%
1 год
1.20%
3 года*
7.37%
5 лет*
10.71%
10 лет*
7.68%

VFEG.L

1 день
2.50%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.41%
6 месяцев
3.18%
1 год
14.65%
3 года*
11.60%
5 лет*
4.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Coca-Cola Company

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Доходность на риск

CCC3.DE vs. VFEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCC3.DE
Ранг доходности на риск CCC3.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCC3.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCC3.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCC3.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCC3.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCC3.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина

VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCC3.DE c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (CCC3.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCC3.DEVFEG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.89

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.24

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.65

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.19

5.17

-4.98

CCC3.DE vs. VFEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCC3.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VFEG.L равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCC3.DE и VFEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCC3.DEVFEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.89

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.26

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.11

Корреляция

Корреляция между CCC3.DE и VFEG.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCC3.DE и VFEG.L

Дивидендная доходность CCC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как VFEG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCC3.DE
The Coca-Cola Company
2.34%2.58%2.59%2.77%2.43%2.36%2.77%2.50%2.75%2.92%2.75%2.60%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCC3.DE и VFEG.L

Максимальная просадка CCC3.DE за все время составила -63.64%, что больше максимальной просадки VFEG.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCC3.DE и VFEG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CCC3.DEVFEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.64%

-25.35%

-38.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-10.32%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-19.47%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-6.08%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-9.01%

-16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

2.83%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CCC3.DE и VFEG.L

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (CCC3.DE) составляет 4.63%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что CCC3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCC3.DEVFEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

6.02%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

11.10%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

16.38%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

15.57%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.89%

18.08%

-0.19%