PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCB с FRME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCB с FRME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCB (Coastal Financial Corporation) and FRME (First Merchants Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CCB returned 17.18%/yr vs 0.33%/yr for FRME. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CCB и FRME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coastal Financial Corporation (CCB) и First Merchants Corporation (FRME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCB показывает доходность -40.82%, что значительно ниже, чем у FRME с доходностью 4.77%.

CCB

1 день
-4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-40.82%
6 месяцев
-38.37%
1 год
-23.99%
3 года*
21.70%
5 лет*
17.18%
10 лет*
—

FRME

1 день
-3.11%
1 месяц
-2.80%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.67%
1 год
6.99%
3 года*
14.92%
5 лет*
0.33%
10 лет*
7.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCB и FRME

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCB
Coastal Financial Corporation		-40.82%34.95%91.20%-6.54%-6.12%141.05%27.50%8.14%-7.13%
FRME
First Merchants Corporation		4.77%-2.55%11.82%-5.82%1.11%14.99%-6.93%24.62%-25.53%

Correlation

The correlation between CCB and FRME is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г.

0.53

The correlation between CCB and FRME shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CCB:

$4.25

FRME:

$3.40

Коэффициент P/E

CCB:

15.95

FRME:

11.43

Коэффициент PEG

CCB:

1.62

FRME:

13.48

Коэффициент P/S

CCB:

1.86

FRME:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

CCB:

$422.59M

FRME:

$1.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCB:

$195.03M

FRME:

$484.80M

EBITDA (12 мес.)

CCB:

$52.74M

FRME:

$217.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coastal Financial Corporation

First Merchants Corporation

Часто сравнивают с CCB:
CCB с NGVCCCB с GSCCB с SPYCCB с SMCICCB с CBFVCCB с NBHCCCB с FCNCA
Часто сравнивают с FRME:
FRME с VOOFRME с FLGFRME с MCBFRME с EFSCFRME с COLBFRME с SNVFRME с BANC

Доходность на риск

CCB vs. FRME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCB
Ранг доходности на риск CCB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCB: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCB: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCB: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FRME
Ранг доходности на риск FRME: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRME: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRME: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRME: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRME: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCB c FRME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coastal Financial Corporation (CCB) и First Merchants Corporation (FRME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCBFRMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.29

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
0.58

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.07

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.45

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

0.93

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCB vs. FRME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCB на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа FRME равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCB и FRME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCBFRMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.29

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.20

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CCB и FRME

Максимальная просадка CCB за все время составила -50.22%, что меньше максимальной просадки FRME в -81.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCB и FRME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCBFRMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.22%

-81.31%

+31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-15.73%

-27.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.99%

-23.94%

-19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-43.72%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.99%

-10.00%

-32.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-19.24%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.95%

7.57%

+13.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CCB и FRME

Coastal Financial Corporation (CCB) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с First Merchants Corporation (FRME) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что CCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCBFRMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

6.14%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

16.39%

+14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.83%

24.60%

+17.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.36%

30.03%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.94%

32.79%

+15.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCB и FRME

CCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCB
Coastal Financial Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRME
First Merchants Corporation		3.70%3.82%3.48%3.61%3.04%2.70%2.78%2.40%2.45%1.64%1.43%1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCB и FRME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coastal Financial Corporation и First Merchants Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M202220232024202520260
248.57M
(CCB) Общая выручка
(FRME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CCB and FRME have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCB has higher volatility (8.50%) compared to FRME (6.14%). In terms of maximum drawdown, CCB dropped -50.22% vs FRME's -81.31%.

FRME currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCB и FRME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор