Сравнение CCB с FRME
CCB (Coastal Financial Corporation) and FRME (First Merchants Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CCB returned 18.75%/yr vs 2.98%/yr for FRME. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CCB и FRME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCB показывает доходность -35.76%, что значительно ниже, чем у FRME с доходностью 13.92%.
CCB
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- -35.76%
- 6 месяцев
- -37.09%
- 1 год
- -20.21%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- —
FRME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам CCB и FRME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | -35.76% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -6.28% |
FRME First Merchants Corporation | 13.92% | -2.55% | 11.82% | -5.82% | 1.11% | 14.99% | -6.93% | 24.62% | -25.68% |
Correlation
The correlation between CCB and FRME is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between CCB and FRME shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCB:
$4.25
FRME:
$3.40
CCB:
17.31
FRME:
12.31
CCB:
1.76
FRME:
14.53
CCB:
2.02
FRME:
2.34
CCB:
$422.59M
FRME:
$1.05B
CCB:
$195.03M
FRME:
$484.80M
CCB:
$52.74M
FRME:
$217.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCB vs. FRME — Ранг доходности на риск
CCB
FRME
Сравнение CCB c FRME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coastal Financial Corporation (CCB) и First Merchants Corporation (FRME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCB | FRME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.10 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 2.29 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCB и FRME
Максимальная просадка CCB за все время составила -50.22%, что меньше максимальной просадки FRME в -81.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCB и FRME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCB | FRME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.22% | -81.31% | +31.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -15.73% | -27.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -23.94% | -19.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -43.72% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.13% | -2.13% | -36.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.77% | -19.22% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.78% | 7.55% | +15.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCB и FRME
Coastal Financial Corporation (CCB) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с First Merchants Corporation (FRME) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что CCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCB | FRME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 7.48% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.46% | 16.64% | +13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 24.61% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.36% | 29.94% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 32.76% | +15.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCB и FRME
CCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRME за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCB Coastal Financial Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRME First Merchants Corporation | 3.46% | 3.82% | 3.48% | 3.61% | 3.04% | 2.70% | 2.78% | 2.40% | 2.45% | 1.64% | 1.43% | 1.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCB и FRME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coastal Financial Corporation и First Merchants Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCB and FRME have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCB has higher volatility (8.70%) compared to FRME (7.48%). In terms of maximum drawdown, CCB dropped -50.22% vs FRME's -81.31%.
FRME currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCB и FRME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор