PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с RYWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с RYWCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and RYWCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCASX returned 9.15%/yr vs 7.11%/yr for RYWCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 2.26%/yr for RYWCX.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и RYWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у RYWCX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции CCASX превзошли акции RYWCX по среднегодовой доходности: 9.15% против 7.11% соответственно.

CCASX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
-3.40%
3 года*
2.04%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
9.15%

RYWCX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.35%
1 год
28.08%
3 года*
14.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
7.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и RYWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		1.74%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		17.04%7.76%7.20%17.03%-30.33%16.37%15.23%11.58%-9.55%15.23%

Correlation

The correlation between CCASX and RYWCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.91

The correlation between CCASX and RYWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX
Часто сравнивают с RYWCX:
RYWCX с ETEGXRYWCX с WMKSXRYWCX с WRGCXRYWCX с JMIGXRYWCX с ANOIXRYWCX с JSCGXRYWCX с DSCGX

Доходность на риск

CCASX vs. RYWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RYWCX
Ранг доходности на риск RYWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c RYWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXRYWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.53

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.31

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.30

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

10.78

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. RYWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа RYWCX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и RYWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXRYWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.53

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.29

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.26

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CCASX и RYWCX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки RYWCX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и RYWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXRYWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-60.64%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-8.49%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-26.39%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-40.28%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-54.65%

+16.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.28%

-1.78%

-16.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-13.45%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

2.60%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и RYWCX

Conestoga Small Cap (CCASX) и Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund (RYWCX) имеют волатильность 4.83% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXRYWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.62%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

13.27%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

18.30%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

22.86%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

24.72%

-3.22%

Сравнение комиссий CCASX и RYWCX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии RYWCX в 2.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и RYWCX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как RYWCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.49%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
RYWCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund		0.00%0.00%14.52%0.00%0.00%59.93%0.00%0.00%9.26%3.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and RYWCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCASX has higher volatility (4.83%) compared to RYWCX (4.62%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs RYWCX's -60.64%.

RYWCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и RYWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор