PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с RFIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с RFIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CCASX returned -0.50%/yr vs 3.48%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и RFIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 15.05%.

CCASX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.74%
6 месяцев
-0.09%
1 год
-3.40%
3 года*
2.04%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
9.15%

RFIMX

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
15.05%
6 месяцев
12.83%
1 год
25.65%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и RFIMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CCASX
Conestoga Small Cap		1.74%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%-0.37%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		15.05%1.99%11.52%9.14%-24.26%30.58%44.44%24.94%-0.56%

Correlation

The correlation between CCASX and RFIMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2018 г.

0.86

The correlation between CCASX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Ranger Micro Cap Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX
Часто сравнивают с RFIMX:
RFIMX с FXAIXRFIMX с ONEQRFIMX с ARTSXRFIMX с MISGXRFIMX с LAGWXRFIMX с PQJCXRFIMX с HRSMX

Доходность на риск

CCASX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RFIMX
Ранг доходности на риск RFIMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFIMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFIMX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFIMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFIMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFIMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXRFIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.34

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.00

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.81

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

7.91

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. RFIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа RFIMX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и RFIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXRFIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

1.34

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.00

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.00

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CCASX и RFIMX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и RFIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXRFIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-99.41%

+51.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-9.11%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-99.41%

+71.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-99.41%

+61.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.28%

-99.13%

+80.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-29.29%

+20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.23%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и RFIMX

Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 4.83%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXRFIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.72%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

13.67%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

19.12%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

5,369.96%

-5,348.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

4,401.52%

-4,380.02%

Сравнение комиссий CCASX и RFIMX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и RFIMX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности RFIMX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.49%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
RFIMX
Ranger Micro Cap Fund		1.15%1.33%0.00%0.77%47.82%71.79%0.00%0.00%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and RFIMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFIMX has higher volatility (5.72%) compared to CCASX (4.83%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs RFIMX's -99.41%.

RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и RFIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор