Сравнение CCALX с DSCIX
CCALX (Conestoga Small Cap Fund Institutional Class) and DSCIX (Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCALX returned 9.37%/yr vs 9.70%/yr for DSCIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CCALX charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for DSCIX.
Доходность
Сравнение доходности CCALX и DSCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCALX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у DSCIX с доходностью 21.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCALX имеют среднегодовую доходность 9.37%, а акции DSCIX немного впереди с 9.70%.
CCALX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 9.37%
DSCIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 21.19%
- 6 месяцев
- 19.93%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам CCALX и DSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCALX Conestoga Small Cap Fund Institutional Class | 1.83% | -10.83% | 8.96% | 22.36% | -28.16% | 16.25% | 30.59% | 25.42% | 0.79% | 28.72% |
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 21.19% | 13.18% | 5.10% | 20.00% | -21.46% | 30.92% | 13.33% | 21.51% | -16.96% | 11.59% |
Correlation
The correlation between CCALX and DSCIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.88 |
The correlation between CCALX and DSCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCALX vs. DSCIX — Ранг доходности на риск
CCALX
DSCIX
Сравнение CCALX c DSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCALX | DSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.46 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 6.66 | -6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 23.94 | -24.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCALX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.74 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.37 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CCALX и DSCIX
Максимальная просадка CCALX за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки DSCIX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCALX и DSCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCALX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -47.60% | +9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -7.08% | -7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -32.94% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.06% | -32.94% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.06% | -47.60% | +9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | 0.00% | -17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -9.87% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 1.97% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCALX и DSCIX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund (DSCIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что CCALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCALX | DSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.53% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 12.06% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 17.19% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 22.18% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 23.25% | -1.75% |
Сравнение комиссий CCALX и DSCIX
CCALX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DSCIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCALX и DSCIX
Дивидендная доходность CCALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности DSCIX в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCALX Conestoga Small Cap Fund Institutional Class | 5.33% | 5.43% | 0.00% | 0.84% | 4.04% | 5.18% | 0.00% | 2.11% | 1.45% | 5.59% | 1.18% | 1.87% |
DSCIX Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund | 4.96% | 6.01% | 0.16% | 0.30% | 4.99% | 8.71% | 0.05% | 0.00% | 9.11% | 0.03% | 0.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCALX and DSCIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCALX has higher volatility (4.84%) compared to DSCIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, CCALX dropped -38.06% vs DSCIX's -47.60%.
DSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCALX и DSCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор