PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBYYX с CLSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBYYX с CLSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).

CBYYX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 27 янв. 2023 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CBYYX и CLSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBYYX и CLSE

2026 (YTD)202520242023
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		1.27%11.09%15.69%3.43%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		4.79%20.44%35.54%6.37%

Доходность по периодам

С начала года, CBYYX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 4.79%.

CBYYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.33%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSE

1 день
1.78%
1 месяц
1.27%
С начала года
4.79%
6 месяцев
10.66%
1 год
32.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Convergence Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SPYCBYYX с GOLY
Часто сравнивают с CLSE:
CLSE с FTLSCLSE с SPYCLSE с HTUSCLSE с QAICLSE с AGOXCLSE с ADMECLSE с DFND

Сравнение комиссий CBYYX и CLSE

CBYYX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.

CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Доходность на риск

CBYYX vs. CLSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CLSE
Ранг доходности на риск CLSE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBYYX c CLSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBYYXCLSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

8.54

2.27

+6.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

25.47

2.95

+22.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.68

1.41

+5.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

59.32

4.29

+55.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

312.31

20.29

+292.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBYYX vs. CLSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBYYX на текущий момент составляет 8.54, что выше коэффициента Шарпа CLSE равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBYYX и CLSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBYYXCLSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54

2.27

+6.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.28

+0.18

Корреляция

Корреляция между CBYYX и CLSE составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBYYX и CLSE

Дивидендная доходность CBYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности CLSE в 0.91%

TTM2025202420232022
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		9.02%9.14%10.33%9.41%0.00%
CLSE
Convergence Long/Short Equity ETF		0.91%0.95%0.93%1.21%0.85%

Просадки

Сравнение просадок CBYYX и CLSE

Максимальная просадка CBYYX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBYYX и CLSE.

Загрузка...

Показатели просадок

CBYYXCLSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-16.45%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-7.88%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-3.73%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.67%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CBYYX и CLSE

Текущая волатильность для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) составляет 0.27%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что CBYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBYYXCLSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

5.74%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

10.49%

-9.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

14.55%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

13.87%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.49%

13.87%

-5.38%