PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBYYX с GOLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBYYX с GOLY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. CBYYX is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past year, CBYYX returned 10.93% vs -9.26% for GOLY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CBYYX charges 1.46%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.

Доходность

Сравнение доходности CBYYX и GOLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBYYX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -27.49%.

CBYYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
3.54%
С начала года
3.73%
1 год
10.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOLY

1 день
0.08%
1 месяц
-6.66%
6 месяцев
-31.57%
С начала года
-27.49%
1 год
-9.26%
3 года*
12.88%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBYYX и GOLY

2026 (YTD)202520242023
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		3.73%11.09%15.69%3.43%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-27.49%57.98%19.82%11.79%

Correlation

The correlation between CBYYX and GOLY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SRDAXCBYYX с XILSX
Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с ICVTGOLY с GDEGOLY с HYGGOLY с SPY

Доходность на риск

CBYYX vs. GOLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBYYX c GOLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBYYXGOLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.06
-0.27

+9.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.18
-0.15

+32.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.91

0.98

+8.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

120.80

-0.25

+121.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

447.27

-0.52

+447.80

CBYYX vs. GOLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBYYX на текущий момент составляет 9.06, что выше коэффициента Шарпа GOLY равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBYYX и GOLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBYYX и GOLY

Максимальная просадка CBYYX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки GOLY в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBYYX и GOLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBYYXGOLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-37.48%

+28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-37.48%

+37.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-37.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-37.43%

+37.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-12.38%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

17.67%

-17.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CBYYX и GOLY

Текущая волатильность для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) составляет 0.30%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что CBYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBYYXGOLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

6.79%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

30.29%

-29.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

33.92%

-32.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

22.69%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.04%

22.43%

-14.39%

Сравнение комиссий CBYYX и GOLY

CBYYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GOLY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBYYX и GOLY

Дивидендная доходность CBYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности GOLY в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		8.81%9.14%10.33%9.41%0.00%0.00%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		9.53%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%

Часто задаваемые вопросы

CBYYX and GOLY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLY has higher volatility (6.79%) compared to CBYYX (0.30%). In terms of maximum drawdown, CBYYX dropped -8.72% vs GOLY's -37.48%.

CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (9.06 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBYYX и GOLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор