PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBYYX с GOLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBYYX с GOLY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. CBYYX is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past year, CBYYX returned 11.14% vs -7.98% for GOLY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CBYYX charges 1.46%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.

Доходность

Сравнение доходности CBYYX и GOLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBYYX показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -26.33%.

CBYYX

1 день
0.18%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.10%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOLY

1 день
0.84%
1 месяц
-10.09%
С начала года
-26.33%
6 месяцев
-28.77%
1 год
-7.98%
3 года*
14.36%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBYYX и GOLY

2026 (YTD)202520242023
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		3.00%11.09%15.69%3.43%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-26.33%57.98%19.82%11.79%

Correlation

The correlation between CBYYX and GOLY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Часто сравнивают с CBYYX:
CBYYX с ILSCBYYX с EVNTCBYYX с PADZXCBYYX с HFSAXCBYYX с VBILXCBYYX с SRDAXCBYYX с SPY
Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с ICVTGOLY с HYGGOLY с SPY

Доходность на риск

CBYYX vs. GOLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBYYX
Ранг доходности на риск CBYYX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBYYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBYYX c GOLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBYYXGOLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.13
-0.24

+9.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
31.59
-0.09

+31.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.43

0.99

+8.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

123.14

-0.22

+123.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

444.40

-0.52

+444.92

CBYYX vs. GOLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBYYX на текущий момент составляет 9.13, что выше коэффициента Шарпа GOLY равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBYYX и GOLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBYYX и GOLY

Максимальная просадка CBYYX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки GOLY в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBYYX и GOLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBYYXGOLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-36.97%

+28.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-36.97%

+36.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-36.44%

+36.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-12.10%

+10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

15.33%

-15.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CBYYX и GOLY

Текущая волатильность для Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) составляет 0.24%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что CBYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBYYXGOLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

9.74%

-9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

30.59%

-29.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23%

33.84%

-32.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

22.61%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

22.44%

-14.31%

Сравнение комиссий CBYYX и GOLY

CBYYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GOLY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBYYX и GOLY

Дивидендная доходность CBYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что меньше доходности GOLY в 9.99%

ПозицияTTM20252024202320222021
CBYYX
Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y		8.87%9.14%10.33%9.41%0.00%0.00%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		9.99%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%

Часто задаваемые вопросы

CBYYX and GOLY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLY has higher volatility (9.74%) compared to CBYYX (0.24%). In terms of maximum drawdown, CBYYX dropped -8.72% vs GOLY's -36.97%.

CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (9.13 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBYYX и GOLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор