Сравнение CBXY с SROI
CBXY (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July) and SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) are both exchange-traded funds - CBXY is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos. CBXY is passively managed, while SROI is actively managed. Over the past year, CBXY returned -12.79% vs 15.26% for SROI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CBXY charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for SROI.
Доходность
Сравнение доходности CBXY и SROI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXY показывает доходность -4.58%, что значительно ниже, чем у SROI с доходностью 9.42%.
CBXY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- -6.97%
- С начала года
- -4.58%
- 1 год
- -12.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SROI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 9.42%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXY и SROI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | -4.58% | -6.20% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 9.42% | 6.02% |
Correlation
The correlation between CBXY and SROI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXY vs. SROI — Ранг доходности на риск
CBXY
SROI
Сравнение CBXY c SROI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXY | SROI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.19 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.50 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 6.26 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXY и SROI
Максимальная просадка CBXY за все время составила -16.43%, что больше максимальной просадки SROI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXY и SROI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXY | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.43% | -15.38% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -10.19% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -2.26% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -2.39% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 2.44% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXY и SROI
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) составляет 2.33%, в то время как у Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что CBXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SROI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXY | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 4.47% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 12.12% | -7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 14.33% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 14.01% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 14.01% | -4.17% |
Сравнение комиссий CBXY и SROI
CBXY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SROI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXY и SROI
Дивидендная доходность CBXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SROI в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.45% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.55% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CBXY and SROI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SROI has higher volatility (4.47%) compared to CBXY (2.33%). In terms of maximum drawdown, CBXY dropped -16.43% vs SROI's -15.38%.
On 1-year performance, SROI leads with 15.26% vs -12.79% for CBXY. On fees, CBXY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXY has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SROI has performed better with a 15.26% return vs -12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.
CBXY has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.55% for SROI.
CBXY is categorized as Defined Outcome, while SROI is Global Equities. Their fees differ too: 0.69% for CBXY and 0.95% for SROI.
SROI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXY и SROI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор