Сравнение CBXY с FBUF
CBXY (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. CBXY is passively managed, while FBUF is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CBXY charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CBXY и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXY показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 3.34%.
CBXY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXY и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | -4.88% | -6.20% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 3.34% | 10.06% |
Correlation
The correlation between CBXY and FBUF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXY vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CBXY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBUF
Сравнение CBXY c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBXY) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXY | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXY и FBUF
Максимальная просадка CBXY за все время составила -15.78%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXY и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXY | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.78% | -11.09% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -2.09% | -13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -1.38% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXY и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXY | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 8.05% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 9.67% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 9.67% | +0.20% |
Сравнение комиссий CBXY и FBUF
CBXY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXY и FBUF
Дивидендная доходность CBXY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FBUF в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXY Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.45% | 1.38% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.60% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBXY and FBUF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for CBXY.
CBXY has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.60% for FBUF.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CBXY and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для CBXY и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор