Сравнение CBXL с LJUL
CBXL (Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF) and LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXL и LJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXL показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у LJUL с доходностью 2.04%.
CBXL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -10.95%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXL и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | -10.95% | -9.01% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 2.04% | 1.32% |
Correlation
The correlation between CBXL and LJUL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXL vs. LJUL — Ранг доходности на риск
CBXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LJUL
Сравнение CBXL c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF (CBXL) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXL | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 53.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXL и LJUL
Максимальная просадка CBXL за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки LJUL в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXL и LJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXL | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -4.85% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.77% | 0.00% | -19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -0.69% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXL и LJUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXL | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 1.58% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 4.29% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.96% | 4.29% | +8.67% |
Сравнение комиссий CBXL и LJUL
И CBXL, и LJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXL и LJUL
Дивидендная доходность CBXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности LJUL в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXL Calamos Laddered Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF | 1.60% | 1.42% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.22% | 5.36% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
CBXL and LJUL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXL and LJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
LJUL has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 1.60% for CBXL.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для CBXL и LJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор