Сравнение CBXJ с SOFR
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate. CBXJ is actively managed, while SOFR is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.68% vs 3.92% for SOFR. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 1.46%.
CBXJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.68% | -7.64% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.46% | 3.84% |
Correlation
The correlation between CBXJ and SOFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. SOFR — Ранг доходности на риск
CBXJ
SOFR
Сравнение CBXJ c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 3.37 | -2.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 9.68 | -10.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 39.82 | -41.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 4.68 | -5.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 4.96 | -5.77 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и SOFR
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.46%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -0.41% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -0.41% | -28.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.46% | -0.14% | -28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -0.03% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 0.10% | +17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и SOFR
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 0.24% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 0.55% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 0.84% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 0.84% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 0.84% | +15.85% |
Сравнение комиссий CBXJ и SOFR
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и SOFR
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности SOFR в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.20% | 1.97% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and SOFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXJ has higher volatility (2.73%) compared to SOFR (0.24%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.46% vs SOFR's -0.41%.
On 1-year performance, SOFR leads with 3.92% vs -20.68% for CBXJ. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOFR has performed better with a 3.92% return vs -20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
SOFR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.20% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while SOFR is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.20% for SOFR.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор