Сравнение CBXJ с SOFR
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate. CBXJ is actively managed, while SOFR is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.31% vs 3.90% for SOFR. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 1.96%.
CBXJ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -15.18%
- С начала года
- -11.41%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.41% | -7.64% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.96% | 3.86% |
Correlation
The correlation between CBXJ and SOFR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. SOFR — Ранг доходности на риск
CBXJ
SOFR
Сравнение CBXJ c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 3.24 | -2.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 9.63 | -10.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 38.98 | -40.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и SOFR
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -0.41% | -29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -0.41% | -29.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.05% | -0.08% | -28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -0.03% | -12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.82% | 0.10% | +19.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и SOFR
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 0.25% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 0.60% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 0.87% | +16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 0.83% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 0.83% | +15.35% |
Сравнение комиссий CBXJ и SOFR
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и SOFR
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности SOFR в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.88% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and SOFR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXJ has higher volatility (2.29%) compared to SOFR (0.25%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs SOFR's -0.41%.
On 1-year performance, SOFR leads with 3.90% vs -26.31% for CBXJ. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOFR has performed better with a 3.90% return vs -26.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
SOFR has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.22% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while SOFR is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.20% for SOFR.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор