Сравнение CBXJ с OBTC
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while OBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Bitcoin (BTC). CBXJ is actively managed, while OBTC is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.48% vs -28.83% for OBTC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.13%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -25.45%.
CBXJ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.13% | -7.64% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -5.30% |
Correlation
The correlation between CBXJ and OBTC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between CBXJ and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. OBTC — Ранг доходности на риск
CBXJ
OBTC
Сравнение CBXJ c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.64 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.15 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.65 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.21 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и OBTC
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -94.50% | +66.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.02% | -45.41% | +17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -62.77% | +34.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -69.63% | +58.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 25.06% | -7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и OBTC
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.90%, в то время как у Osprey Bitcoin Trust (OBTC) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 9.55% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 34.48% | -22.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 44.27% | -26.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 58.11% | -41.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 71.56% | -54.85% |
Сравнение комиссий CBXJ и OBTC
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и OBTC
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.19% | 1.97% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and OBTC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBTC has higher volatility (9.55%) compared to CBXJ (2.90%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.02% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, CBXJ leads with -20.48% vs -28.83% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBXJ has performed better with a -20.48% return vs -28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.00% for OBTC.
CBXJ is categorized as Blockchain, while OBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.49% for OBTC.
OBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор