Сравнение CBXJ с LEGR
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both Blockchain funds. CBXJ is actively managed, while LEGR is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.48% vs 30.64% for LEGR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и LEGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 12.39%.
CBXJ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEGR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и LEGR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.13% | -7.64% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 12.39% | 24.52% |
Correlation
The correlation between CBXJ and LEGR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. LEGR — Ранг доходности на риск
CBXJ
LEGR
Сравнение CBXJ c LEGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | LEGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.96 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 11.21 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 2.26 | -3.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 0.60 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и LEGR
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и LEGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -36.12% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.02% | -10.40% | -17.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -1.50% | -26.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -6.61% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 2.74% | +14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и LEGR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.90%, в то время как у First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 4.93% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 11.22% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 13.62% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.96% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 20.31% | -3.60% |
Сравнение комиссий CBXJ и LEGR
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LEGR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и LEGR
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности LEGR в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.19% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.67% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and LEGR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEGR has higher volatility (4.93%) compared to CBXJ (2.90%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.02% vs LEGR's -36.12%.
On 1-year performance, LEGR leads with 30.64% vs -20.48% for CBXJ. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 30.64% return vs -20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.67% for LEGR.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.65% for LEGR.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и LEGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор