Сравнение CBXJ с LEGR
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and LEGR (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF) are both Blockchain funds. CBXJ is actively managed, while LEGR is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -21.37% vs 25.32% for LEGR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for LEGR.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и LEGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 9.24%.
CBXJ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEGR
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и LEGR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.67% | -7.64% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 9.24% | 25.66% |
Correlation
The correlation between CBXJ and LEGR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. LEGR — Ранг доходности на риск
CBXJ
LEGR
Сравнение CBXJ c LEGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | LEGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.31 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.45 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 8.91 | -10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и LEGR
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -29.25%, что меньше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и LEGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -36.12% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.25% | -10.40% | -18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.25% | -4.26% | -24.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -6.59% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.30% | 2.85% | +15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и LEGR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 3.06%, в то время как у First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | LEGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 5.98% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 12.30% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 14.54% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 17.09% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 20.33% | -3.84% |
Сравнение комиссий CBXJ и LEGR
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LEGR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и LEGR
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности LEGR в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 1.71% | 1.84% | 2.40% | 2.56% | 2.64% | 1.80% | 0.95% | 2.04% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and LEGR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEGR has higher volatility (5.98%) compared to CBXJ (3.06%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -29.25% vs LEGR's -36.12%.
On 1-year performance, LEGR leads with 25.32% vs -21.37% for CBXJ. On fees, LEGR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LEGR has performed better with a 25.32% return vs -21.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LEGR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.71% for LEGR.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.65% for LEGR.
LEGR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и LEGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор