Сравнение CBXJ с ILS
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.48% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CBXJ charges 0.69%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
CBXJ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.13% | -4.64% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.60% |
Correlation
The correlation between CBXJ and ILS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. ILS — Ранг доходности на риск
CBXJ
ILS
Сравнение CBXJ c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.62 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 13.93 | -14.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 46.57 | -47.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 2.79 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 1.90 | -2.68 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и ILS
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -1.56% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.02% | -0.55% | -27.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | 0.00% | -28.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -0.25% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 0.17% | +16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и ILS
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 0.88% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 1.69% | +10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 2.77% | +15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 3.38% | +13.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 3.38% | +13.33% |
Сравнение комиссий CBXJ и ILS
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и ILS
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.19% | 1.97% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and ILS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXJ has higher volatility (2.90%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.02% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -20.48% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 2.19% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Brookmont. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор