Сравнение CBXJ с ILS
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -25.23% vs 7.69% for ILS. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CBXJ charges 0.69%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.63%.
CBXJ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -11.57%
- 1 год
- -25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.64%
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.34K | $121.83K | $139.91K | |
| $469.06K | $481.42K | $625.35K |
Сравнение доходности по годам CBXJ и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.57% | -3.81% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 3.54% |
Correlation
The correlation between CBXJ and ILS is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. ILS — Ранг доходности на риск
CBXJ
ILS
Сравнение CBXJ c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.73 | -0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 13.95 | -14.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 52.37 | -53.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и ILS
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -2.46% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -0.55% | -29.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | 0.00% | -29.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -0.50% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 0.15% | +20.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и ILS
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 0.41% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 1.44% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 2.46% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 3.63% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 3.63% | +12.32% |
Сравнение комиссий CBXJ и ILS
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и ILS
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности ILS в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and ILS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXJ has higher volatility (2.15%) compared to ILS (0.41%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.69% vs -25.23% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.69% return vs -25.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 2.23% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Brookmont. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор