Сравнение CBXJ с ILS
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -21.37% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CBXJ charges 0.69%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
CBXJ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.67% | -3.81% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 3.54% |
Correlation
The correlation between CBXJ and ILS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. ILS — Ранг доходности на риск
CBXJ
ILS
Сравнение CBXJ c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.69 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 14.18 | -14.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 52.13 | -53.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и ILS
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -29.25%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -2.46% | -26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.25% | -0.55% | -28.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.25% | 0.00% | -29.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -0.54% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.30% | 0.15% | +18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и ILS
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 0.84% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 1.68% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 2.58% | +15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 3.77% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 3.77% | +12.72% |
Сравнение комиссий CBXJ и ILS
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и ILS
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and ILS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXJ has higher volatility (3.06%) compared to ILS (0.84%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -29.25% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs -21.37% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs -21.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 2.23% for CBXJ.
CBXJ is categorized as Blockchain, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Brookmont. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор