Сравнение CBXJ с DAPP
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Blockchain funds. CBXJ is actively managed, while DAPP is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -26.16% vs -6.46% for DAPP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 5.14%.
CBXJ
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -15.21%
- С начала года
- -11.37%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -20.68%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.37% | -7.64% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 5.14% | 9.18% |
Correlation
The correlation between CBXJ and DAPP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between CBXJ and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. DAPP — Ранг доходности на риск
CBXJ
DAPP
Сравнение CBXJ c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.03 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.13 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.25 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и DAPP
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -92.61% | +62.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -48.21% | +18.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.01% | -47.42% | +18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -60.92% | +48.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 26.02% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и DAPP
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.34%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 13.90% | -11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 46.23% | -35.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 62.60% | -45.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 73.20% | -57.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 72.59% | -56.39% |
Сравнение комиссий CBXJ и DAPP
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и DAPP
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.22% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and DAPP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (13.90%) compared to CBXJ (2.34%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs DAPP's -92.61%.
On 1-year performance, DAPP leads with -6.46% vs -26.16% for CBXJ. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DAPP has performed better with a -6.46% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.00% for DAPP.
They also come from different issuers: Calamos and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.52% for DAPP.
DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор