Сравнение CBXJ с DAPP
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both Blockchain funds. CBXJ is actively managed, while DAPP is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -21.37% vs 41.24% for DAPP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBXJ charges 0.69%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 29.28%.
CBXJ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 20.33%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- -0.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.67% | -7.64% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 29.28% | 9.18% |
Correlation
The correlation between CBXJ and DAPP is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between CBXJ and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. DAPP — Ранг доходности на риск
CBXJ
DAPP
Сравнение CBXJ c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.15 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.86 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 1.65 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и DAPP
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -29.25%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -92.61% | +63.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.25% | -48.21% | +18.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.25% | -35.35% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -61.14% | +49.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.30% | 24.99% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и DAPP
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 3.06%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 17.54% | -14.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 46.50% | -35.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 62.15% | -44.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 73.12% | -56.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 72.78% | -56.29% |
Сравнение комиссий CBXJ и DAPP
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и DAPP
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and DAPP have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (17.54%) compared to CBXJ (3.06%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -29.25% vs DAPP's -92.61%.
On 1-year performance, DAPP leads with 41.24% vs -21.37% for CBXJ. On fees, DAPP is cheaper at 0.52% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DAPP has performed better with a 41.24% return vs -21.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DAPP is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for DAPP.
They also come from different issuers: Calamos and VanEck. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 0.52% for DAPP.
DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор