Сравнение CBXJ с CVRT
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.48% vs 76.22% for CVRT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 40.89%.
CBXJ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 40.89%
- 6 месяцев
- 41.79%
- 1 год
- 76.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.13% | -7.64% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 40.89% | 23.39% |
Correlation
The correlation between CBXJ and CVRT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CBXJ
CVRT
Сравнение CBXJ c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.59 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 8.91 | -9.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 34.91 | -36.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 3.57 | -4.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 1.84 | -2.63 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и CVRT
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -20.71% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.02% | -8.60% | -19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -1.21% | -26.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -3.06% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 2.19% | +14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и CVRT
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.90%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 7.64% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 17.57% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 21.47% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 19.96% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 19.96% | -3.25% |
Сравнение комиссий CBXJ и CVRT
И CBXJ, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и CVRT
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности CVRT в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.19% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.43% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and CVRT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (7.64%) compared to CBXJ (2.90%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.02% vs CVRT's -20.71%.
On 1-year performance, CVRT leads with 76.22% vs -20.48% for CBXJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.22% return vs -20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ and CVRT have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.43% for CVRT.
CBXJ is categorized as Blockchain, while CVRT is Convertible Bonds.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор