Сравнение CBXJ с CVRT
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -25.23% vs 50.50% for CVRT. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 28.87%.
CBXJ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -11.57%
- 1 год
- -25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.64%
CVRT
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 18.72%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 50.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.34K | $121.83K | $139.91K | |
| $1.35M | $883.90K | $624.02K |
Сравнение доходности по годам CBXJ и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.57% | -7.64% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 28.87% | 23.74% |
Correlation
The correlation between CBXJ and CVRT is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. CVRT — Ранг доходности на риск
CBXJ
CVRT
Сравнение CBXJ c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.35 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.22 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 11.95 | -13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и CVRT
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -20.71% | -9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -15.77% | -14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -9.63% | -19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -3.37% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 4.24% | +16.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и CVRT
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.15%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 7.98% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 19.82% | -11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 24.12% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 20.59% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 20.59% | -4.64% |
Сравнение комиссий CBXJ и CVRT
И CBXJ, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и CVRT
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности CVRT в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.51% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and CVRT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (7.98%) compared to CBXJ (2.15%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs CVRT's -20.71%.
On 1-year performance, CVRT leads with 50.50% vs -25.23% for CBXJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 50.50% return vs -25.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ and CVRT have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.51% for CVRT.
CBXJ is categorized as Blockchain, while CVRT is Convertible Bonds.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор