Сравнение CBXA с TMAR
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - CBXA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. Over the past year, CBXA returned -21.42% vs 28.83% for TMAR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.
CBXA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -20.06%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.06% | 9.67% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 25.55% |
Correlation
The correlation between CBXA and TMAR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. TMAR — Ранг доходности на риск
CBXA
TMAR
Сравнение CBXA c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXA | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.77 | -0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 7.95 | -8.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 38.42 | -39.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXA | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 3.06 | -4.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 2.25 | -2.89 |
Просадки
Сравнение просадок CBXA и TMAR
Максимальная просадка CBXA за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -9.93% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -3.64% | -23.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.22% | -0.72% | -26.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -0.66% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 0.75% | +13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и TMAR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) составляет 2.81%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что CBXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 4.53% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 8.17% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 9.47% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 11.42% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 11.42% | +5.71% |
Сравнение комиссий CBXA и TMAR
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и TMAR
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.47% | 1.97% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and TMAR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAR has higher volatility (4.53%) compared to CBXA (2.81%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -27.22% vs TMAR's -9.93%.
On 1-year performance, TMAR leads with 28.83% vs -21.42% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXA has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 28.83% return vs -21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
CBXA has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for TMAR.
CBXA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.95% for TMAR.
TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор