Сравнение CBXA с ILS
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBXA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. CBXA is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, CBXA returned -21.42% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CBXA charges 0.69%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
CBXA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -20.06%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.06% | 9.67% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.22% |
Correlation
The correlation between CBXA and ILS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. ILS — Ранг доходности на риск
CBXA
ILS
Сравнение CBXA c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXA | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.62 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 13.93 | -14.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 46.57 | -48.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXA | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 2.79 | -3.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 1.90 | -2.53 |
Просадки
Сравнение просадок CBXA и ILS
Максимальная просадка CBXA за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -1.56% | -25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -0.55% | -26.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.22% | 0.00% | -27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -0.25% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 0.17% | +13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и ILS
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 0.88% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 1.69% | +13.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 2.77% | +15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 3.38% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 3.38% | +13.75% |
Сравнение комиссий CBXA и ILS
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и ILS
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.47% | 1.97% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (2.81%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -27.22% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -21.42% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 2.47% for CBXA.
CBXA is categorized as Defined Outcome, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Brookmont. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор