Сравнение CBXA с ILS
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBXA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. CBXA is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, CBXA returned -25.64% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CBXA charges 0.69%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
CBXA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -24.61%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- -25.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.34% | 9.67% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 5.43% |
Correlation
The correlation between CBXA and ILS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. ILS — Ранг доходности на риск
CBXA
ILS
Сравнение CBXA c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXA | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.69 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 13.56 | -14.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 50.90 | -52.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXA и ILS
Максимальная просадка CBXA за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -2.46% | -27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.68% | -0.55% | -29.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -0.04% | -27.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -0.52% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 0.15% | +16.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и ILS
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 0.47% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 1.47% | +13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 2.49% | +15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 3.70% | +13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 3.70% | +13.09% |
Сравнение комиссий CBXA и ILS
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и ILS
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности ILS в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.48% | 1.97% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and ILS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (3.49%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -29.68% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -25.64% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -25.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.48% for CBXA.
CBXA is categorized as Defined Outcome, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Brookmont. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор