Сравнение CBUH.DE с MTUM
CBUH.DE (iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds from iShares - CBUH.DE tracks the MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUH.DE returned 21.66%/yr vs 27.28%/yr for MTUM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUH.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности CBUH.DE и MTUM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUH.DE торгуется в EUR, в то время как MTUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUH.DE показывает доходность 21.08%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 24.18%.
CBUH.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -2.93%
- 6 месяцев
- 14.31%
- С начала года
- 21.08%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.47%
- 6 месяцев
- 18.80%
- С начала года
- 24.18%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 27.28%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам CBUH.DE и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUH.DE iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc | 21.08% | 7.89% | 28.81% | 13.46% | -16.89% | 1.62% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 24.18% | 7.65% | 41.66% | 5.87% | -13.20% | -1.59% |
Correlation
The correlation between CBUH.DE and MTUM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between CBUH.DE and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUH.DE vs. MTUM — Ранг доходности на риск
CBUH.DE
MTUM
Сравнение CBUH.DE c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUH.DE | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.30 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 8.32 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUH.DE и MTUM
Максимальная просадка CBUH.DE за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки MTUM в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUH.DE и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUH.DE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -33.58% | +10.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -12.59% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.65% | -24.93% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -12.59% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -5.82% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.48% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUH.DE и MTUM
Текущая волатильность для iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) составляет 4.67%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что CBUH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUH.DE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 12.17% | -7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 20.73% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 23.46% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 21.48% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 21.92% | -4.89% |
Сравнение комиссий CBUH.DE и MTUM
CBUH.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUH.DE и MTUM
CBUH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUH.DE iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.61% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
CBUH.DE and MTUM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for CBUH.DE.
CBUH.DE tracks MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.30% for CBUH.DE and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для CBUH.DE и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор