Сравнение CBUH.DE с MTUM
CBUH.DE (iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds from iShares - CBUH.DE tracks the MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUH.DE returned 22.30%/yr vs 28.49%/yr for MTUM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUH.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности CBUH.DE и MTUM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUH.DE торгуется в EUR, в то время как MTUM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTUM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUH.DE показывает доходность 22.41%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 24.95%.
CBUH.DE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 22.41%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 24.95%
- 6 месяцев
- 22.95%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 16.30%
Сравнение доходности по годам CBUH.DE и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUH.DE iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc | 22.41% | 7.97% | 28.91% | 13.46% | -17.00% | 0.41% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 24.95% | 7.65% | 41.66% | 5.87% | -13.20% | -2.85% |
Correlation
The correlation between CBUH.DE and MTUM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between CBUH.DE and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUH.DE vs. MTUM — Ранг доходности на риск
CBUH.DE
MTUM
Сравнение CBUH.DE c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUH.DE | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.44 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 11.66 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUH.DE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.69 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CBUH.DE и MTUM
Максимальная просадка CBUH.DE за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки MTUM в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUH.DE и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUH.DE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -33.58% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.54% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -24.93% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -6.36% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -5.82% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.80% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUH.DE и MTUM
Текущая волатильность для iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) составляет 4.80%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что CBUH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUH.DE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 8.98% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 16.50% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 19.46% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 20.67% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 21.52% | -4.61% |
Сравнение комиссий CBUH.DE и MTUM
CBUH.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUH.DE и MTUM
CBUH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUH.DE iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.64% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
CBUH.DE and MTUM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for CBUH.DE.
CBUH.DE tracks MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.30% for CBUH.DE and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для CBUH.DE и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор