PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUH.DE с VHVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUH.DE с VHVG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUH.DE (iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc) and VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CBUH.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select, while VHVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUH.DE returned 22.30%/yr vs 18.19%/yr for VHVG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CBUH.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for VHVG.L.

Доходность

Сравнение доходности CBUH.DE и VHVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBUH.DE торгуется в EUR, в то время как VHVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHVG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBUH.DE показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у VHVG.L с доходностью 12.81%.

CBUH.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
4.74%
С начала года
22.41%
6 месяцев
23.42%
1 год
31.87%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VHVG.L

1 день
-0.16%
1 месяц
5.32%
С начала года
12.81%
6 месяцев
13.40%
1 год
26.47%
3 года*
18.19%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUH.DE и VHVG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CBUH.DE
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc		22.41%7.97%28.91%13.46%-17.00%0.41%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		12.81%7.91%25.78%20.03%-13.49%4.77%

Correlation

The correlation between CBUH.DE and VHVG.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.84

The correlation between CBUH.DE and VHVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CBUH.DE:
CBUH.DE с ACWICBUH.DE с ^GSPCCBUH.DE с ^NIFTY500CBUH.DE с CNDX.ASCBUH.DE с VEQT.TOCBUH.DE с XDEM.LCBUH.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L

Доходность на риск

CBUH.DE vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUH.DE
Ранг доходности на риск CBUH.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUH.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUH.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUH.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUH.DE c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUH.DEVHVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.41

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.37

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

4.08

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

17.22

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUH.DE vs. VHVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUH.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHVG.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUH.DE и VHVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUH.DEVHVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.41

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.86

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CBUH.DE и VHVG.L

Максимальная просадка CBUH.DE за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки VHVG.L в -32.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUH.DE и VHVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUH.DEVHVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-32.84%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-6.45%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-20.02%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.53%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-4.60%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.53%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUH.DE и VHVG.L

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что CBUH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUH.DEVHVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.52%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

7.78%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

10.93%

+5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

13.77%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.06%

+0.85%

Сравнение комиссий CBUH.DE и VHVG.L

CBUH.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VHVG.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUH.DE и VHVG.L

Ни CBUH.DE, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUH.DE and VHVG.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for CBUH.DE.

CBUH.DE is categorized as Momentum, while VHVG.L is Global Equities. CBUH.DE tracks MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select, while VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for CBUH.DE and 0.12% for VHVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUH.DE и VHVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор