Сравнение CBUH.DE с ^GSPC
CBUH.DE (iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc) is Momentum fund tracking the MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, CBUH.DE returned 24.20%/yr vs 17.70%/yr for ^GSPC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CBUH.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUH.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUH.DE показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%.
CBUH.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 26.83%
- 6 месяцев
- 27.05%
- 1 год
- 37.88%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам CBUH.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBUH.DE iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc | 26.83% | 7.89% | 28.81% | 13.46% | -16.89% | 1.62% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 6.57% |
Correlation
The correlation between CBUH.DE and ^GSPC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between CBUH.DE and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUH.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
CBUH.DE
^GSPC
Сравнение CBUH.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUH.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 3.17 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 11.71 | +4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUH.DE и ^GSPC
Максимальная просадка CBUH.DE за все время составила -22.65%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUH.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUH.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.65% | -51.62% | +28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -7.57% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.65% | -23.99% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.08% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -9.08% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.04% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUH.DE и ^GSPC
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что CBUH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUH.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 3.97% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 9.16% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 12.60% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.86% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 18.61% | -1.58% |
Часто задаваемые вопросы
CBUH.DE and ^GSPC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBUH.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор