PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUG.DE с MVEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBUG.DE с MVEW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE).

CBUG.DE и MVEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBUG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI SMID NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. MVEW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBUG.DE и MVEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBUG.DE и MVEW.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		3.51%6.47%13.17%11.34%-14.17%2.96%
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.01%-0.99%17.25%6.27%-5.98%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, CBUG.DE показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у MVEW.DE с доходностью 0.01%.

CBUG.DE

1 день
2.59%
1 месяц
-3.83%
С начала года
3.51%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.59%
3 года*
10.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

MVEW.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-3.01%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.51%
1 год
-4.02%
3 года*
6.98%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с IBTGCBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с XAMB.DECBUG.DE с V3AA.DECBUG.DE с ISPA.DECBUG.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с MVEW.DE:
MVEW.DE с IEDL.LMVEW.DE с EUMD.LMVEW.DE с IQQ0.DEMVEW.DE с VTMVEW.DE с XDEB.DEMVEW.DE с VDCMVEW.DE с QTOP

Сравнение комиссий CBUG.DE и MVEW.DE

CBUG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MVEW.DE в 0.30%.

MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Доходность на риск

CBUG.DE vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MVEW.DE
Ранг доходности на риск MVEW.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUG.DE c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUG.DEMVEW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.35

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.39

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.43

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

-1.09

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUG.DE vs. MVEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUG.DE на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа MVEW.DE равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUG.DE и MVEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUG.DEMVEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.35

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.63

-0.34

Корреляция

Корреляция между CBUG.DE и MVEW.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUG.DE и MVEW.DE

Ни CBUG.DE, ни MVEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBUG.DE и MVEW.DE

Максимальная просадка CBUG.DE за все время составила -24.59%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.DE и MVEW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CBUG.DEMVEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-13.19%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-10.15%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-6.83%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-3.75%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.26%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUG.DE и MVEW.DE

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что CBUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBUG.DEMVEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

2.74%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

5.45%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

11.34%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

10.28%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

10.89%

+5.93%