PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUG.DE с XAMB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBUG.DE с XAMB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE).

CBUG.DE и XAMB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBUG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI SMID NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. XAMB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World SRI Filtered PAB. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBUG.DE и XAMB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBUG.DE и XAMB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		3.51%6.47%13.17%11.34%-14.17%2.96%
XAMB.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc		-0.60%2.25%15.42%20.65%-17.81%3.98%

Доходность по периодам

С начала года, CBUG.DE показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у XAMB.DE с доходностью -0.60%.

CBUG.DE

1 день
2.59%
1 месяц
-3.83%
С начала года
3.51%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.59%
3 года*
10.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAMB.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
2.24%
1 год
9.38%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с IBTGCBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с V3AA.DECBUG.DE с ISPA.DECBUG.DE с ASCH.DECBUG.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с XAMB.DE:
XAMB.DE с AMEW.DEXAMB.DE с GOAI.DEXAMB.DE с MXWO.LXAMB.DE с SUSW.LXAMB.DE с LYYA.DEXAMB.DE с MWOL.DEXAMB.DE с 10AJ.DE

Сравнение комиссий CBUG.DE и XAMB.DE

CBUG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XAMB.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XAMB.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

Доходность на риск

CBUG.DE vs. XAMB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XAMB.DE
Ранг доходности на риск XAMB.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAMB.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAMB.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAMB.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAMB.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAMB.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUG.DE c XAMB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUG.DEXAMB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.56

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.87

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.15

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

3.99

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUG.DE vs. XAMB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUG.DE на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа XAMB.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUG.DE и XAMB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUG.DEXAMB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.56

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.64

-0.35

Корреляция

Корреляция между CBUG.DE и XAMB.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUG.DE и XAMB.DE

Ни CBUG.DE, ни XAMB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBUG.DE и XAMB.DE

Максимальная просадка CBUG.DE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки XAMB.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.DE и XAMB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CBUG.DEXAMB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-31.83%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-12.48%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-5.47%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-5.71%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.42%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUG.DE и XAMB.DE

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что CBUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAMB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBUG.DEXAMB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.01%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

9.57%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

16.71%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

14.85%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

16.43%

+0.39%